2015

Türk Bankacılık Sisteminde Veri Zarflama Tekniği İle Banka Etkinliğinin Ölçülmesi

Değişen ekonomik koşullar, finans sektörünün önemli aktörlerinden olan bankaları kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Ülke ekonomilerinin gelişimi açısından; bankaların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ekonomik ve sosyal bakımdan oldukça önemli olup; finansal piyasaların temel kurumlarından olan bu sektörün dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da VZA yöntemi ile Türkiye’deki mevduat bankalarının etkinliklerini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda, girdi odaklı VZA yöntemiyle CCR ve BCC varsayımları ile 2013-2018 döneminde sürekli faaliyet gösteren 20 mevduat bankasının etkinliği ölçülmüştür. Çalışma sonucunda 1 kamu, 3 özel ve 5 yabancı sermayeli banka etkin bulunmuştur. Yabancı sermayeli bankaların kamu ve özel sermayeli bankalara göre daha etkin oldukları görülmüştür. Ayrıca, etkin olmayan bankaların etkin hale gelmesi için referans almaları gereken bankalar belirlenerek girdi ve çıktı değişkenleri ile ilgili gerekli potansiyel iyileştirme oranları tespit edilmiştir.

The Measurement of The Bank Effectiveness With Data Envelopment Technıque in Turkish Banking System

The changing economic conditions force banks, which are important actors in the finance sector to use their resources effectively. The effective functioning of banks in the development of national economies is highly important both economically and socially. This sector, which is one of the basic institutions of financial markets, needs to be carefully monitored. The purpose of this study is to measure the effectiveness of bank deposits in Turkey with DEA method. For this purpose, the efficiency of 20 deposit banks operating under the period 2013- 2018 was measured with assumptions of CCR and BCC by the input oriented DEA method. Consequently, 1 public, 3 private and 5 foreign capital banks were active. Foreign capital banks are more effective than public and private capital banks. Also, the reference banks for ineffective banks to be effective and the potential improvement ratios related to the input and output variables were determined.

PDF

___

Akbalık, M., Sırma, İ., (2013). “Türkiye’de Yabancı Bankların Etkinliği; Veri Zarflama Analiz Uygulaması”. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt.4, Sayı:8, 1- 16.
AlKhathlan, K., Abdul Malik, S., (2010). “Are Saudi banks efficient? evidence using data envelopment analysis (DEA)”. International Journal of Economics and Finance, Sayı. 2, No. 2, ss. 53-58.
Atan, M. (2003). “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi”. Ekonomik Yaklaşım, Cilt.14, Sayı:48, 71-86.
Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984). “Some models for estimating technical and scale inefficiences in data envelopment analysis”. Management Science, Sayı. 30, No. 9, ss. 1078-1092.
Berg S.A., Forsund, F.R., Jansen, E.S., (1991). “Technical efficiency of norwegian banks: The non- parametric approch to efficiency measurement”. Journal of Productivity Analysis, Sayı. 2, No. 2, 127-142.
Behdioğlu, S., Özcan, G., (2009). “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.14, Sayı:3, 301–326.
Budak, H., (2011). “Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt.23, Sayı:3, 95-110.
Casu,B., Molyneux, P.,(2003). “A comparative study of efficiency inEuropean banking”. Applied Economics, Sayı. 35, No. 17, ss. 1865-1876.
Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., (1978). “Measuring efficiency of decision making units”. European Journal of Operational Research, Sayı. 2, No. 6, ss. 429-444.
Chen, X., Skully, M., Brown, K., (2005). “Banking efficiency in China: Application of DEA to pre- and post-deregulation eras: 1993–2000”. China Economic Review, Sayı. 16, No. 3, ss. 229-245.
Çelik, Ş., Öncü, E., Yenice, S., (2018). “Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt.10, Sayı:1, 156-171.
Çelik, T., (2016).” Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 1-12.
Demirci, A., (2018). Teori ve Uygulamalarla Veri Zarflama Analizi, Gazi Kitabevi, Ankara.
Duranay, S., (2017). “Türk Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Göreli Etkinliklerinin Ölçülmesi”. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.1, Sayı:2, 131-143.
Eleren A., Özgür E., (2006). “Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi ile Etkinlik Analizlerinin Yapılması”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.VIII, Sayı:2.
Farrell, M.J., (1957). “The measurement of productive efficiency”. Journal of The Royal Statistical Society, Sayı. 120, No. 3, ss. 253-290.
Haslem, John A., Scheraga, Carl A., Bedingfıeld, James P., (1999). “DEA efficiency profiles of U.S. banks operating internationally”.InternationalReviewofEconomics and Finance, Sayı. 8, ss. 165-182.
Jemric, I., Vujcic, B., (2002). “Efficiency of banks in Croatia: A DEA approach”. Comparatıve Economic Studies, Sayı. 44, No. 2, ss. 169-193.
Kocakalay, Ş., Işık, A., (2003). “Veri Zarflama Analizi”. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:5, 163-171.
Önal, Y. B., Sevimeser, N. C., (2006). “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.15, Sayı:2, 295-312.
Ramanathan, R., (2007). “Performance of banks in countries of the Gulf Cooperation Council”. International Journal of Productivity and Performance Management, Sayı. 56, No. 2, ss. 137- 154.
Rashid, K., Rustam, A., (2014). “Comparative analysis of local and foreign banks efficiency: A case study of Pakistan”. Oeconomics of Knowledge, Sayı. 6, No. 3, ss. 7-52.
Sherman, H.D., Gold, F., (1985), “Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”. Journal of Banking and Finance, Sayı. 9, No. 2, ss. 297-315.
Torun, N. K., Özdemir, A., (2015). “Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Analizi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:33, 129-142.