Türk bankacılık sektöründeki mevduat bankalarınım yeniden yapılandırma uygulamaları sonrası finansal etkinlik ve verimlilik değişimleri

- Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Uygulaması -Türk Bankacılık Sektörü 1980 yılından itibaren piyasa ekonomisine geçiş süreciyle hızlı bir gelişim göstermiş olmakla birlikte ve 1994, 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizlerinde önemli soranlarla karşılaşmıştır. Bu soranların çözümü için Türk Bankacılık Sektörü'nde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 'Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı (BSYYP)' uygulamaya konulmuştur. Çalışmanın amacı; Türk Bankacılık Sektörü'nde yer alan mevduat bankalarının BSYYP kapsamında yapılan düzenlemeler öncesinde ve sonrasında finansal etkinlik ve verimlilik değişimlerinin incelenmesidir. Ömeklem kümesini oluşturan 21 bankanın 1997-2007 yılları arasındaki etkinlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; BSYYP kapsamında yapılan düzenlemelerin, sektörde yer alan bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerinde olumlu etki yarattığı; ancak bu etkinin sınırlı düzeyde kaldığı değerlendirilebilir.

Financial Effectiveness and Efficiency Changes After Restructuring Implementations of Deposit Banks in the Turkish Banking Sector

- Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index Implementation -Despite displaying a rapid development along with transition period to market economy as of 1980, Turkish Banking Sector has encountered significant problems in 1994, November 2000 and February 2001 Crises. 'Banking Sector Restructuring Program (BSRSP)' has been implemented by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) in the Turkish Banking Sector in order to remedy such problems. The objective of the study is to review financial effectiveness and efficiency changes of deposit banks in the Turkish Banking Sector before and after the regulations enacted under the scope of BSRSP. Effectiveness measurements of 21 banks that comprise the sampling cluster during 1997-2001 were done. As per the results of the analysis; it can be suggested that the regulations enacted under the scope of BSRSP created a positive, yet limited, effect on the effectiveness and efficiency of the banks in the sector.

PDF

___

Aktaş, H. ve Kargın, M. (2007). Türk Bankacılık Sektöründeki Yabancı ve Ulusal Bankaların Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 14, 31-45.
Aktaş, R. (2006). Bankacılık Sisteminde Yeniden Yapılandırma: Ticari Bankalarda Performans Yönelişleri (Türkiye 2001-2004 Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SB Enstitüsü, Manisa.
Atan, M. ve Çatalbaş, G. (2000). Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi. VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. İstanbul. 2000.
Atan, M., Karpat, G. ve Göksel, A. (2002). Ankara'daki Anadolu Liselerinin Toplam Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Saptanması. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. 23-26 Ekim 2002. Yakındoğu Üniversitesi. Lefkoşe. KKTC.
Avcı, M. A .ve Kaya, A. (2008). Geçiş Ekonomileri ve Türk Tarım Sektöründe Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (1992-2004). Ege Akademik Bakış Dergisi. 8, 843-860.
Aydagün, A. (2003). Veri Zarflama Analizi. Huten Yıl Sonu Semineri. Hava Harp Okulu. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü. İstanbul.
Babacan, A., Kısakürek, M. M. ve Özcan, S. (2009). İMKB'ye Kote Edilmiş Firmaların VZA Yöntemleri ile Performans Ölçümleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 23-36.
Bakırcı, F. (2006). Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü: VZA ile Bir Analiz. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 20, 199-217.
Baysal, M. E., Uygur M. ve Toklu, B. (2004). Veri Zarflama Analizi ile TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 19, 437-442.
Baysal, M. E. ve Toklu, B. (2001). Veri Zarflama Analizi ile Bazı Orta Öğretim Kurumlarının Performanslarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6, 203-220.
Bülbül, S. ve Akhisar, 1. (2005). Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Araştırılması. VII. Ulusal Ekonometri Sempozyumu. İstanbul.
Cingi, S. ve Tarım, A. (2000). Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-MALMQUIST TFP Endeksi Uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi. Sayı: 2000-01.
Coşkun, Y. S. ve Balatan, Z. (2009). Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Analizi. 12. İktisat Öğrencileri Kongresi, izmir, ss.1-50.
Deliktaş, E. (2002). Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi. 3-4, 247-284.
Dikmen, C. (2008). Veri Zarflama Analizi ile Üniversitelerin Etkinliğinin Ölçülmesi. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1-22.
Dinçer, S. E. (2008). Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin İncelenmesi ve İMKB Üzerine Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 25, 825-846.
Ekren, N. ve Emiral, F. (2002). Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması). Active Dergisi. ss. 1-32.
Eleren, A. ve Özgür, E. (2006). Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi ile Etkinlik Analizlerinin Yapılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8, 53-76.
Esen, O. (2005). Bankacılık Krizleri, Yeniden Yapılandırma Programları ve Türk Bankacılık Sektörü. Siyasa Dergisi. Yıl: 1, Sayı: 1, ss. 1-21. Işıktaç, M. Ş. (2009). Bankacılığın Tarihçesi. 04.01.2010 tarihinde http:llwww.isik. tac.av.tr/ adresinden erişildi.
Kaya, T. Y. ve Doğan, E. (2005). Dezenf-lasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi. BDDK ARD Çalışma Raporları. Ankara, ss. 1-16
Kılıç, M. ve Akın, A. (2008). Banka Satın Almalarının Hedef Bankaların Performansına Olan Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 10, 229-255.
Kılıçkaplan, S., Atan, M. ve Hayırsever, F. (2004). Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Türkiye Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Alanda Faaliyet Gösteren Şirketlerin Verimliliklerinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Konferans, İstanbul. ss. 105-113.
Kıyıldı, R. K. ve Karaşahin, M. (2006). Türkiye'deki Hava Alanlarının Veri Zarflama Analizi ile Altyapı Performansının Değerlendirilmesi. Süleyman Demir el Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 10, 391-397.
Lewin, Y. A. and Seiford, L. M. (1997). Extending the Frontiers of Data Envelopment Analysis. Annals of Operations Research. 73, 1-11.
Öncü, S. ve Aktaş, R. (2007). Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi. Celal Ba-yar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 14, 247-266.
Özcan, P. (2007). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi FB Enstitüsü. Kütahya.
Özden, H. Ü. (2008). Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 37, 167-185.
Özgür, E. (2008). Kamu Bankalarının Finansal Etkinliği. Sosyal Bilimler Dergisi. 5, 247-260.
Öztürk, Y. (2007). Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Bankacılıkta Verimlilik Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi SB Enstitüsü. Kars.
Parasız, I. (2007). Modern Bankacüık Teori ve Uygulama. 2. Baskı. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Şahin, G. (2010). Türk Bankacılık Sektörü'nde Yeniden Yapılandırma Uygulamalarının Mevduat Bankaları Finansal Etkinliği Üzerine Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
Tarım, A. (2001). Veri Zarflama Analizi Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı.
Ural, M. (1999). Bankacılık Sistemimizde Verimlilik. Dokuz Eylül. Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 14, 147-157.
Yalama, A. ve Sayım, M. Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi ile Temel Analiz: Türkiye'de iMKB'ye Kote İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. X. Ulusal Finans Sempozyumu. Kasım. İzmir. Yıldız, A. (2007). İmalat Sanayi Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9, 91-103.