Bankaların karşılaştıkları Riskleri yönetmedeki etkinliği: Türkiye ölçeği

Bankalar, teknolojik yapıda ve faaliyetlerini yürüttükleri çevrelerdeki hızlı değişimden dolayı çeşitli risklere maruz kalmaktadır. Risklerin ve risk yönetiminin nasıl değişkenlik gösterdiği finansal şirketlerin önemle üzerinde düşünmeleri gereken konuların başında gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, finans sektörü, özellikle de bankacılık sektörü büyük bir değişim sürecinden geçmektedir. Küresel rekabetin artması, yabancı sermayenin girişini kolaylaştırmak için yapılan düzenlemeler, yeni ürünlerin piyasalara sürülmesi, yapmış oldukları işlem sayısının artışı ile birlikte riskler artmış ve çeşitlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki bankaların karşılaştıkları riskleri yönetirken hangilerinde daha etkin olduklarını, kendilerine uygun olan hangi yöntemleri uyguladıklarını, AHP yöntemi ve risklerin önem derecelerinin puanlanması yöntemi ile analiz edilmektedir.

Efficiency of the Banks in managing the risks: The case of Turkey

The banks are subject to various types of risks because of the rapid developments in technology and their operational environment. One of the most main subjects for financial firms to consider is how risks and risk management vary. The financial sector, especially the banking sector, is passing through a period of comprehensive change in developing countries. Risks have both changed and got varied because of the increase in global competition, the deregulations to enable the entrance of foreign capital, the introduction of new financial products into the market and the increase in the number of transactions performed by the banks. The purpose of the study is to analyze which risks are managed more efficiently among others encountered by the banks in Turkey and which suitable methods are used by using AHP method and the method of scoring the importance level of risks.

PDF

___

Albayrakoğlu, M.M. (1996), "Justification of New Manufacturing Technology: A Strategic Approach Using the Analytical Hierarchy Process", Production and Inventory Management Journal, First Quarter, 71-76.

Aloğlu, Z.T. (2005), “Banakcılık Sektörünün karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizleri Üzerine Etkileri” Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Müdürlüğü, Mart, Ankara.

Arbel, A. ve Seidman, A. (1984), “Performance Evaluation of Flexible Manufacturing Systems,” IEEE Trans. Syst., Man. Cybern., SMC-14, 4.

Aslay, Y. (2006), “Bankalarda Risk Yönetimi ve Riske Maruz Değer-RMD (Value at Risk-VaR) Uygulamaları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Baltalar, H. (2008) “Analitik Hiyerarşi Süreci ve Kullanımı”, Hasan Baltalar Analiz- Danışmanlık-Eğitim, Available from: http://www.hasanbaltalar.com/ index.php?id=43 İnternet (Erişim Tarihi: 25.07. 2012)

BDDK (2001a), “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, 08.02.2001 tarih ve 24312 Sayılı Resmi Gazete.

Bektaş, Z. (2006), “Türk Bankacılık Sisteminde Risk Yönetimi ve Basel II Kriterleri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bellamy, L.J., Geyer, T.A.W. ve Wilkinson, J. (2008), “Development of a Functional Model Which Integrates Human Factors, Safety Management Systems and Wider Organizational Issues”. Saf. Sci., 46, 461-492 .

Bord, J.F. ve Feinberg, A. (1989), “A Two-phase Method for Technology Selection and System Design,” IEEE Trans. Eng. Manag. 36(1), 28-36

Boroushaki, S. ve Malczewski, J. (2008), “Implementing an Extension of the Analytical Hierarchy Process Using Ordered Weighted Averaging Operators With Fuzzy Quantifiers in ArcGIS”, Computers & Geosciences 34, 399-410.

Carlsson, C. ve Walden, P. (1995), “AHP in Political Group Decisions: A Study in the Art of Possibilities”, Interfaces, 25(4), 14-29.

Cheng, E.W.L. ve Li, H. (2002) “Construction Partnering Process and Associated Critical Success Factors: A Quantitative Investigation”, Journal of Management in Engineering, 18 (4), 194-202.

Danny, H., “The Analytic Hierarchy Process”, http://www.incose.org/sfbac/ 2007events/071113ahp.pdf/ 31.05.2012

Dağdeviren, M. ve Yüksel, İ. (2008), “Developing a Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) Model for Behavior-Based Safety Management”, Information Sciences 178, 1717-1733.

Embrechts, P. (2004), “Quantifying Regulatory Capital for Operational Risk: Utopia or Not?” ETH, Zurich, 2-36.

Eroğlu, E. ve Lorcu, F. (2007), “Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) ile Sayısal Karar Verme”, İÜ, İşletme Fakültesi İşletme Dergisi, Kasım, 36(2), 30-53

Davis, A.S. (1997), “Handling Uncertainty: Do Managers in the People's Republic of China, the US, and the UK Differ?” Academy of Management Executive, 11(1), 121-122.

Eratay S. (2003), “Kredi Riskinin Tanımı, Ölçümleme Yöntemleri ve Modelleri”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, www.makalem.com. (Erişim Tarihi: 12.07.2012)

Gill, G.K. ve Shergill, G.S. (2004), “Perceptions of Safety Management and Safety Culture in the Aviation Industry in New Zealand”, Journal of Air Transport Management 10, 233-239.

Goyal, K.A. (2010), “Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues” Int. Eco. J. Res., 1(1), 102-109.

Gregory, C.A. (2003), “Minimizing Enterprise Risk a Pratical Guide to Risk and Continuty”, Prentice Hall, Financial Times, London.

Greuning, V.H. ve Bratanovic S.B. (2003), “Analyzing and Managing Banking Risk a Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management”, 2nd edition, Washington, D.C.: The World Bank.

Harms-Ringdahl, L. (2004), “Relationships Between Accident Investigations, Risk Analysis, and Safety Management”, Journal of Hazardous Materials 111, 13–19.

Hogan, K.M., Oolson, G. ve Rahmlow, H. (2000), “A Model for the Prediction of Corporate Bankruptcy Using the Analytic Hierarchy Process, Multi-Criteria Applications”, 10, 85-102.

Hongyan, L. (2010), “The Analysis of Project Risk Management Based on AHP”, IEEE, Working Paper, 576-579.

Keçek, G. ve Yıldırım, E. (2010), “Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 193-211.

Khorramshahgol R., Azani, H. ve Gousty, Y. (1988), “An Integrated Approach to Project Evaluation and Selection”, IEEE Trans. Eng. Manag., 35(4), 265-270.

Koç, S. (2012), “Basel II Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi: Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.

Laurens, F. (2012), “Basel III and Prudent Risk Management in Banking: Continuing the Cycle of Fixing Past Crises”, Swiss Management Center University (SMC).

Liberatore, M. (1987), “An Extension of the Analytic Hierarchy Process for Industrial R&D Project Selection and Resource Allocation,” IEEE Trans. Eng. Manag. EM-34(1), 12-18.

Lingard H. ve Rowlinson, S. (1997), “Behavior-Based Safety Management in Hong Kong’s Construction Industry”, Journal of Safety Research 28, 243-256. Maskell, B.H. (1991), “Performance Measurement for World Class Manufacturing”, Productivity Press, Cambridge, MA.

Mustafa, M.A. ve Al-Bahar, J.F. (1991), “Project Risk Analytic Assessment Using the Hierarchy Process”, IEEE Transaction on Engineering Management, February, 38(I), 46-52.

Mustafa, M.A. (1987), “Microcomputer-Based Expert Support System for Engineering Project Selection and Resource Allocation,” in Proc. Annual Metting of ASEM, St. Louis, MO.

Myers, J.H. ve Alpert, M.I. (1968), “Determinant Buying Attributes: Meaning and Measurement”, Marketing, 32(10), 13-20.

Özerkek, Ö. (2006), Basel II Kriterlerinin Türk Bankacılığı’nda Risk Yönetimi ve Denetim Süreçleri Üzerindeki Etkisi ve Örnek Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Rivers, D.L. (1997). "Proactive Performance Measures”. Proceedings of 1997 APICS International Conference, 543-546.

Saaty, T.L. (1977), “A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures”, Journal of Mathematical Psychology, 15, 234-281.

Saaty, T.L. (1980), “The Analytic Hierarchy Process”, New York, McGraw-Hill, International Translated to Russian, Potuguese and Chinese, Revised Editions Paperback (1996, 2000), Pittsburgh: RWS Publications.

Saaty, L.T. (1982), “The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting”, Resource Allocation, McGraw-Hill Comp., USA.

Saaty, T.L. (1988), “The Analytical Hierarchy Process”, McGraw Hill International, New York: USA.

Saaty, T.L. (1995), “Decision Making for Leaders, The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World”, RWS Publications, Pittsburgh, USA.

Santomero, A.M. (1997), “Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process”, The Wharton Financial Institutions Center, Univercity of Pennsylvania, Working Paper,

Shah, S. (2003), “Advanced Risk Management Seminar, Risk and Rewards”, July, New York.

Şanlıoğlu, M. (2005), “Basel Uzlaşısı Çerçevesinde Bankalarda Piyasa Risk Yönetimi ve Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Tanyıldız, H. (2007), “Türk Bankacılık Sisteminde Basel II Kriterleri Çerçevesinde Risk Yönetimi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Balıkesir.

Tarullo, D.K. (2008), Banking on Basel: The future of International Financial Regulation, Peterson Institute.

Teo, E.A.L. ve Ling, F.Y.Y. (2006), “Developing a Model to Measure the Effectiveness of Safety Management Systems of Construction Sites”, Building and Environment 41, 1584-1592.

Topcu, N. (2007), “Bankalarda Risk Yönetimi: Basel I, Basel II Uygulamaları”, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul.

Ülengin F. ve Ülengin, B. (1994), “Forecasting Foreign Exchange Rates: A Comparative Evaluation of AHP”, Omega, International Journal of Management Science, 22(5), 78-97.

Vahidnia M.H., Alesheikhb, A., Alimohammadic, A. ve Bassirid, A. (2008), “The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information” Sciences, Part B2, XXXVII, 593-596, Beijing.

Vargas, L. ve Roura, J. (1989), “Business Strategy Formulation for a Financial Institution in a Developing Country”, Springer-Verlag, New York, USA, 251-265.

Vassie, L.H. ve Lucas, W.R. (2001), “An Assessment of Health and Safety Management Within Working Groups in the UK Manufacturing Sector”, Journal of Safety Research 32, 479-490.

Yang J. ve Shia, P. (2002), “Applying Analytic Hierarchy Process in Firm's Overall Performance Evaluation: A Case Study in China”, International Journal of Business 7(1), ISSN:1083-4346, 31-46.

Yuan, Y. (1997), "Foreign Investors in Beijing, Tianjin, and Shanghai", Journal of Economics & Information (A Chinese Journal), 5, 30-58.

Yüksel, İ. ve Akın, A. (2006), “Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 254-268

Zahedi, F. (1986), “The Analytic Hierarchy Process: A Survey of the Method and its Applications,” Interfaces, 16, 96-108.