Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal ve yabancı sermayeli bankaların sermaye yeterlilik oranı açısından değerlendirilmesi
Günümüzde finansal krizlerin ulusal boyutta kalmayarak küresel çapta birçok ülkeyi etkilemesi ve finans sektöründe rekabetin giderek artması nedeniyle, ban¬kacılık sektöründe sağlam bir finansal yapı artarak (ya da artan oranda) öne çıkan bir konu olmaktadır. Bu çerçevede bankalar hem varlık hem de yükümlülüklerini Basel II standartları çerçevesinde risk ağırlıklarına göre sınıflandırmaktadır. Son yıllarda Türkiye'de bankacılık sektöründe yabancı sermaye payı giderek artmakta, ulusal bankalar ise sektöre giren bu yeni yabancı sermaye nedeniyle finansal yapılarını tekrar gözden geçirmekte, rekabet gücünü arttırmaya çalışmaktadır. Finansal yapı açısından önemli bir ölçüt olan sermaye yeterlilik oranı Türkiye'de 2000 yılından sonra bankacılık verileri açısından önemli bir standart haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de yer alan yabancı ve ulusal sermayeli bankalar Basel II "Sermaye Yeterlilik Oranı Standardı" açısından değerlendirilecek olup sermayenin kaynağı ile sermaye yeterlilik oranı arasında korelasyon olup olmadığı incelenecektir. Basel II yaklaşımında kredi ve bankacılık risklerinin önemli bir yere sahip olması nedeniyle, Türkiye'de 2005-2010 yılları arasında bankaların sermaye kaynağına göre kullandırdığı kümülatif kredi miktarı ile ser¬maye yeterliliği arasındaki ilişki de incelenecek bir diğer konudur.
The evaluation of capital adequacy ratio of national and foreign banks in Turkey
Today a strong financial structure in banking sector is becoming more foremost subject, because financial crisis effect not only national economy but also some others and competition in financial sector increases. In this context, banks clas¬sify their assets and liabilities according to risk weights under Basel II standards. The share of foreign capital in the banking sector in Turkey has been increasing in recent years. Because of foreign capital going into the sector, national banks are reviewing their financial structure repeatedly and trying to increase their own competitiveness. Capital adequacy ratio, important criteria in the view of finan¬cial structure, has become an important standard since year 2000 in Turkey for banking sector data. In this study, national and foreign capital banks will be examined according to "Capital Adequacy Ratio Standard" in Basel II and also it will be studied whether there is a correlation between resource of capital and capital adequacy ratio. Because credit and banking risks have an important place in Basel II approach, another subject to be examined is the relation between the amount of cumulative amount of credit and capital adequacy in Turkey between 2005 and 2010. Jel Code:G21
___
- AKGEYİK Tekin, Arif YAVUZ; (2009), "Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Girişi:Risk mi? Fırsat mı? ", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecbuası, Cilt: 59, Sayı:2,ss.25-60.
- AKTAŞ, Hüseyin ve Mahmut Kargın; (2007), "Türk Bankacılık Sektöründeki Yabancı ve Ulusal Bankaların Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, ss. 31-45.
- ATAN, Murat ve Gaye Karpat ÇATALBAŞ; (2005), "Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi", İktisat,İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:20 Sayr.237, ss.49-62.
- BDDK; (2005), 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II),ss.. 2-3
- BONIN, John and.Hasan, Paul Wachtel; (2004), "Privatiza-tionMatters: Bank Effiency in TransitionCountries", Bank of Finland, InstıtuteforEconomies in Transition (BOFIT) Discus-sionPapers, No:8, ss. 1-35.
- CENAN, Aykut; (2008), "Basel II Standartları", T.C. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:30,ss.1-10.
- CLAESSENS, Stjin, Aslı Demirgüç Kunt, HaryHuizinga; (2001), "How Does Foreign Entry Affect Domestic Banking Markets", Journal of Banking&Finance,Sayi:25, ss. 891-911.
- CRYSTAL, S.Jennifer, Gerard DAGES andLinda S. GOLDBERG; (2001), "Does Foreign Ownership Contribute To Sounder Banks in Emerging Markets", Federal Reserve Bank of New York Staff Report, Sayi:137,ss. 1-50.
- ÇELİK, Faik ve İhsan KIZIL; (2008), " Banka Sermaye Yeterliliğinde Basel II Yaklaşımı ve Türk Bankacılığı", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:9 Sayr.1, ss. 19-34.
- HART, Sheenagh Gordon; (2004), "Basel ll-The Risk To The Global Consensus", BalanceSheet, Vol 12 lss:1,ss. 22-26.
- HUDSON, Robert; (2003), "Dealing With Basel ll-The End of Risk Management",BalanceSheet, Cilt: 11 Sayı:4,ss. 32-35.
- LASTRA, Rosa Maria; (2004), "Risk-based Capital requirements and Their Impact Upon The Banking lndustry:Basel II and CAD III", Journal Of Financial Regulationand Compliance,Cilt:12 Sayi:3, ss. 225-239.
- TEKER, Suat, K.Evren BOLGÜN, M.Barış AKÇAY; (2005), "Banka Sermaye Yeterliliği: Basel II Standartlarının Bir Türk Bankası'na Uygulanması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt3 Sayr.12, ss. 42-54.
- TEKER, Suat, K.Evren BOLGÜN, M.Barış AKÇAY, Turgay GEÇER; (2009), "Basel, Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu ve Türkiye Uygulaması, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ci!t:3 Sayr.1, ss.107.
- YARDIMCIOĞLU, Mahmut, Alper Veli ÇAM; (2007), "Sermaye Piyasalarındaki Derecelendirme Müessesesinin Basel II Kapsamında Değerlendirilmesi" İSMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı:80, ss.59-70.
- INTERNET SİTELERİ
- DEKLE, Robert, Kenneth KLETZER; "Domestic Bank Regulationand Financial Crises, Theory and Empirical Evidence from East Asia"http://www.nber.org/chapters/c10643.pdf. 10.02.2012
- Türkiye Bankalar Birliği; "İstatistiki Raporlar"
- http://www. tbb. org. tr/tr/Banka_ve_Sektor_Bilgileri/Tum_Rapor-lar. aspx. 22.02.2012
- ZIED, Saadaoui; "Capital standards and banking stability in emerging countries: an empirical approach "http://mpra.ub.uni-muenchen. de/25464/1/MPRA_paper_25464.pdf. 15.02.2012