Mehtap ÖZTÜRK, Resul ÖZTÜRK, Emel GELMEZ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ

Öz İşletmelerin rekabet ortamında başarılı olabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri için işletme faaliyetlerini ve stratejilerini gerek iç çevre gerekse değişen dış çevre şartlarına göre belirlemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu faaliyet ve stratejilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi faaliyette bulunulan sektör ayrımı gözetmeksizin önem arz etmektedir. Bu şekilde yapılacak herhangi bir uygulama veya iyileştirmeler işletmelerin performanslarına katkı sağlayarak, örgütsel düzeyde performans artışına neden olabilmektedir. Bununla birlikte performansın belirlenmesinde önem kazanan etkinlik ve verimlilik ölçümleri her sektörde çeşitli analiz teknikleri ile uygulanmaktadır. işletmelerin verimlilik ve etkinlik ölçümlerinde literatürde sıklıkla uygulanan bir yöntem de veri zarflama analizidir. Bankacılık sektörü gibi dinamik bir yapıya sahip olan bir sektör için de performans çıktılarının ölçümlenmesi sektörün durumunun analiz edilmesine imkan sağlamaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı bankacılık sektörünün 2012-2017 dönemleri verimliliğinin Veri Zarflama Analizi temelli Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) ile ölçülmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda karar verme birimlerinin girdi ve çıktı unsurları Türkiye Bankalar Birliği‟nden elde edilen veriler ile oluşturulmuştur. Analizde toplam mevduat, faiz giderleri, faiz dışı giderler, şube sayısı ve personel sayısı olmak üzere beş adet girdi değişkeni kullanılmıştır. Çıktı değişkeni olarak toplam krediler ve alacaklar, faiz gelirleri, faiz dışı gelirler, dönem net kârı kullanılmıştır. Analizin gerçekleştirilebilmesi için DEAP 2.1 programından yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda bankaların 2012-2017 dönemlerinde TFV‟sinde etkinsizlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bankalardaki etkinsizliğin kaynağının teknik etkinliklerinde artışa rağmen, teknolojik etkinliklerdeki azalış olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Veri Zarflama Analizi, Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği

PDF

___

ABBOTT, Malcolm ve S. WU (2002), “Total Factor Productivity and Efficiency of Australian Airports”, The Australian Economic Review, 35(3), 244-260.
ACAR, Mehmet Fatih, T.E. ERKOÇ ve B. YILMAZ (2015), “Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, 1-11.
AKAN, Yusuf ve G. ÇALMAİUR (2011), “Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi Ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması (TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama)”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25, 13-32.
AKTAŞ ŞEN, Selma (2006), “Bankacılık Sektörü Ve Devlet Müdahaleleri: Politik Devresel Dalgalanmalar Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Analizi”, Sosyo Ekonomi, 2(4), 11-30.
AKYÜZ, Yılmaz, Z. KAYA, Y. AKYÜZ, F. YILDIZ ve Z. KAYA, (2013), “Veri Zarflama Analizinde (VZA) Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: IMKB'ye Kayıtlı Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 110-130.
ANDERSON, Randy I, R. FOK, T. SPRINGER ve J. WEBB (2002), “Technical Efficiency and Economies of Scale: A Non-Parametric Analysis of REIT Operating Efficiency”, European Journal of Operational Research, 139, 598-612.
ATAN, Murat (2003), “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik Ve Verimlilik Analiz”, Ekonomik Yaklaşım, 14(48), 71- 86.
AVCI, Tahsin ve A. ÇAĞLAR (2016), “Stokastik Sınır Analizi: İstanbul Sanayi Odası‟na Kayıtlı Firmalara Yönelik Bir Uygulama”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 17-56.
BANKER, Rajiv D., A. CHARNES ve W.W. COOPER, (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9), 1078-1092.
BAYSAL, M. Emin, M. UYGUR ve B. TOKLU (2004), “Veri Zarflama Analizi İle TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(4), 437-442.
BEHDİOĞLU, Sema ve G. ÖZCAN (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 301-326.
BEKTAŞ, Hakan (2013), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi”, Sosyoekonomi, 19(1), 276-294.
BERGER, Allen N. ve D.B. HUMPHREY (1997), “Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research”, European Journal of Operational Research, 98(2), 175-212.
BOWLIN, William F. (1998), “Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)”, The Journal of Cost Analysis, 15(2), 3-27.
BOZDAĞ, Emre Güneşer, M.S. ALTAN ve A.E. BOZDAĞ (2010), “Bankacılık Sisteminde Etkinlik Ve Verimlilik (Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama)”, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 33-47.
BUDAK, Hüseyin (2011), “Veri Zarflama Analizi Ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23 (3), 95-110.
CAVES, Douglas W., L. R. CHRISTENSEN ve W. E. DIEWERT (1982), “The Economic Theory of Index Numbers and The Measurement of Input, Output, and Productivity”, Econometrica, 50(6), 1393-1414.
CHARNES, Abraham, W. W. COOPER ve E. RHODES (1978), “Measuring Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 3, 429-444.
CİNGİ, Selçuk ve A. TARIM (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA- Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 1, 1-34.
ÇELİK, Sibel (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü: Parametrik Ve Parametrik Olmayan Modellerin Karşılaştırması”, Bankacılar Dergisi, 82, 88-106.
ÇELİK, Tuncay ve M. KAPLAN (2016), “Kazakistan Bankacılık Sektöründe Teknik Etkinliğin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi: 2008-2013”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 1-15.
DELİKTAŞ, Ertuğrul (2006), “Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik Ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (Efficiency and Analysis of Total Factor Productivity Growth in Private-Owned Manufacturing Industry in Turkey)”, METU Studies in Development, 29 (2), 247-284.
DEMİRBAŞ, Mahmut ve F. H. Sezgin (2010), “Likidite Krizi Sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği‟ne Üye Ülkeler ve Türkiye‟deki Bankacılık Sektörünün Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2006-2010 Dönemi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (3), 135-158.
DEPREN, Serpil Kılıç ve Ö. DEPREN (2016), “Measuring Efficiency and Total Factor Productivity Using Data Envelopment Analysis: An Empirical Study from Banks of Turkey”, International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2), 711-717.
DOĞAN, Bahar Burhan ve M. KAYA (2018), “Küresel Piyasalarda Finansal Serbestleşmenin Popüler Bir Yansıma Ekseni Olarak Ulusal Varlık Fonları”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 773-795.
DRAKE, Leigh (2001), “Efficiency and Productivity Change in UK Banking”, Applied Financial Economics, 11(5), 557-571.
ER, Bünyamin ve M. UYSAL (2012), “Türkiye‟deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4), 365-387.
ERSOY, Nazlı (2018), “Banka Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(2), 478-487.
FARRELL, Michael James (1957), “The Measurement of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120 (3), 253-281.
FAVERO, Carlo A. ve L. PAPI (1995), “Technical Efficiency and Scale Efficiency in The Italian Banking Sector: A Non-Parametric Approach”, Applied Economics, 27 (4): 385-395.
GÖRAL, Ramazan, V. ÇAĞLIYAN ve E. GELMEZ (2018), “İşletmelerin Malmquist-TFV Endeksi İle Verimliliklerinin Analizi: Tekstil Sanayi Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(1), 18-29.
KAFFASH, Sepideh, R. K. MATIN ve M. TAJIK (2018), “A Directional Semi-Oriented Radial DEA Measure: An Application on Financial Stability and The Efficiency of Banks”, Annals of Operations Research, 264, 213-234.
KOÇYİĞİT, M. Murat (2013), “Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (57), 73-88.
KUMAR, Sunil ve R. GULATI (2009), “Measuring Efficiency, Effectiveness and Performance of Indian Public Sector Banks”, International Journal of Productivity and Performance Management, 59(1), 51-74.
KÜCÜKAKSOY, İsmail ve S. ÖNAL (2013), “Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi: 2004- 2011 Yılları Uygulaması”, Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (18), 56-80.
LI, Zhiyong, J. CROOK ve G. ANDREEVA (2017), “Dynamic Prediction of Financial Distress Using Malmquist DEA”, Expert Systems with Applications, 80, 94-106.
MCLAUGHLIN, Curtis P. ve S. COFFEY (1990). “Measuring Productivity in Services”, International Journal of Service Industry Management, 1(1), 46-64.
OKTAYER, Asuman (2009). “Türkiye‟de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme”, Akademik İncelemeler Dergisi (AID), 4(1), 73-100.
ÖNAL, Yıldırım Beyazıt ve N. C. SEVİMESER (2006), “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli Ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 295-312.
ÖZDEMİR, Aslı ve E. DEMİRELİ (2013), “Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi İle Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 215-238.
ÖZEL, Nazlı Gamze, İ.E. ŞAHİN ve R. GÖRAL (2017), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ve Verimlilik Analizinin Veri Zarflama Yöntemi İle İncelenmesi: 2013-2015 Dönemi Uygulaması”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17, 85-100.
ÖZGÜR, Ersan ve A. ELEREN (2006), “Türkiye‟de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 53-76.
PARADI Joseph C. ve H. ZHU (2013), “A Survey on Bank Branch Efficiency and Performance Research with Data Envelopment Analysis”, Omega, 41(1), 61-79.
RUGGIERO, John (1996), “On the Measurement of Technical Efficiency in the Public Sector”, European Journal of Operational Research, 90(3), 553-565.
SEYREK, İbrahim Halil ve H. A. ATA (2010), “Efficiency Measurement in Deposit Banks Using Data Envelopment Analysis and Data Mining”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 4(2), 67-84.
TORUN, Nur Kuban ve A. ÖZDEMİR (2015), “Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 129-142.
TURGUT, Ahmet ve H. İ. ERTAY (2016), “Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Nedensellik Analizi”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 114-128.
TÜRKER KAYA, Yasemin ve E. Doğan (2005), Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ARD Çalışma Raporları.
ULUCAN, Aydın (2002), “İSO 500 İirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri Ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları İle Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57 (2), 187-202.
ÜNAL, Müge (2014), “Türkiye‟de Finans Sektöründe Bankacılığın Yeri”, İzmir Ticaret Odası Ar-Ge Bülteni, 8-14.
YANNICK, Gahé Zimy Samuel, Z. HONGZHONG ve B. THIERRY (2016), “Technical Efficiency Assessment Using Data Envelopment Analysis: An Application to the Banking Sector of Coted‟Ivoire”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 198-207.
YAYAR, Rüştü ve S. S. KARACA (2014), “Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector”, Academic Review of Economics & Administrative Sciences, 7(2), 1-15.
YEH, Quey-Jen (1996), “The Application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios for Bank Performance Evaluation”, Journal of the Operational Research Society, 47(8), 980-988.
YEN, Foo Lee ve M. OTHMAN (2011), “Data Envelopment Analysis to Measure Efficiency of Hotels in Malaysia”, SEGI Review, 4(1), s. 25-36.
YU, Ming-Miin ve E. T. LIN (2008), “Efficiency and Effectiveness in Railway Performance Using a Multi-Activity Network DEA Model”, Omega, 36 (6), 1005-1017. https://www.tbb.org.tr/tr, Erişim Tarihi: 15.11.2018.