GAMBIA’daki Ticari Bankaların Teknik Etkinliğinin Tahmini ve Analizi

Bu çalışma, 2009 ve 2017 yılları arasında Gambia’daki ticari bankaların parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi ile Genel Teknik Etkinliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, içsel (bankaya özgü karakteristikler) ve makroekonomik faktörlerin Tobit regresyon metodu kullanarak etkinliğini araştırmaktadır. Bulgular, Gambia’da çalışılan dönem itibariyle ticari bankaların ortalama etkinliğinin dezavantaj içeren durumlarla ilgili olduğunu ima etmektedir. Tobit regresyon sonuçları karlılığın, teknik etkinlik ölçümleriyle pozitif ve sıkı ilişkili olduğunu belirtirken banka büyüklüğü, sermaye yeterliliği, kazanç ve enflasyonun negatif yönde ve sıkı ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, üretim yaklaşımı altında sonuçlar piyasa gücü, kazançlar ve GSMH’nin etkinlik ölçümüyle pozitif ve sıkı ilişkili olduğunu gösterirken banka büyüklüğü ve likiditenin sıkı ve negatif ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu durum bankaların özgün karakteristiklerinin ve makroekonomik faktörlerin Gambia’da ticari bankaların etkinliğini etkileyen itici ve önemli faktörler olduğuna işaret etmekte ve bankaların etkinlik düzeylerini iyileştirmede atılacak adımları olduğunu göstermektedir.

Estimating And Analyzing The Technical Efficiency of Commercial Banks in The GAMBIA

The banking industry around the globe plays an important role by channeling funds from found providersto found users, which eventually contribute to the economic growth of many countries. Thus, the bankingsector needs to operate efficiently to face changes in technology, regulations, and competition. This studyestimates and analyzes the technical efficiency of commercial banks in the Gambia, employing the nonparametric Data Envelopment Analysis (DEA) method under Constant Return to Scale and Variable Returnto Scale from 2009 to 2017. Also, the study uses the Tobit regression method to measure the determentsof banks' efficiency in the Gambia during the same period, based on the intermediation approach. The DEAresults show that commercial banks in the Gambia are not fully efficient in terms of technical efficiency,pure technical efficiency, and scale efficiency, implying that there was an effect of unnecessary extra costson the banks' performance in The Gambia.

PDF

___

Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. (1997). Data envelopment analysis theory, methodology, and applications. Journal of the Operational Research Society, 48(3), 332-333.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
Coelli, T. (1996). A guide to DEAP version 2.1: a data envelopment analysis (computer) program. Centre for Efficiency and Productivity Analysis, University of New England, Australia.
Coelli, T. (1998). A multi-stage methodology for the solution of orientated DEA models. Operations Research Letters, 23(3-5), 143-149.
Drake, L., & Hall, M. J. (2003). Efficiency in Japanese banking: An empirical analysis. Journal of Banking & Finance, 27(5), 891-917.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253-290.
Hauner, M. D., & Peiris, S. J. (2005). Bank Efficiency and Competition in Low-Income Countries: The Case of Uganda (EPub): International Monetary Fund.
Nenovsky, N., & Tochkov, K. (2009). The efficiency of Commercial Banks in Bulgaria in the Wake of EU Accession.
Olaosebikan, B. (2009). Surveying efficiencies of Nigerian banks before and after the minimum capital requirement increase.
Onour, I., & Abdalla, A. (2011). Technical efficiency analysis of banks in major oil-exporting Middle East countries. journal of management, 5(1), 1-26.
Özkan, T. 2019, Türk Bankacılık Sisteminde Veri Zarflama Tekniği İle Banka Etkinliğinin Ölçülmesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), 1511-1529
Sanyang, L. (2009). Bank Strategic Positioning and Factors for Bank Selection- A Case of the Gambia (International Master of Business Administration (IMBA)), Ming Chuan University.
Staub, R. B., e Souza, G. d. S., & Tabak, B. M. (2010). Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach. European Journal of Operational Research, 202(1), 204-213.
Sufian, F. (2007). The efficiency of the Islamic banking industry in Malaysia Foreign vs domestic banks. Emerald Group Publishing Limited, 23 No. 3, 174-192.
Sufian, F., & Majid, M. Z. A. (2007). Banks' efficiency and stock prices in emerging markets: evidence from Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business, 7(4), 35-53.
Sufian, F., & Noor, M. A. N. M. (2009). The determinants of Islamic banks' efficiency changes Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2(2), 120-138.
Tandon, D., Tandon, K., & Malhotra, N. (2014). An evaluation of the technical, pure technical and scale efficiencies in the Indian banking industry using data envelope analysis. Global Business Review, 15(3), 545-563.
Tesfay, T. (2016). Determinants of commercial banks efficiency: Evidence from selected commercial banks of Ethiopia. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(5), 551-556.
Yang, H., & Pollitt, M. (2009). Incorporating both undesirable outputs and uncontrollable variables into DEA: the performance of Chinese coal-fired power plants. European Journal of Operational Research, 197(3), 1095-1105.