Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Belirleyici Faktörlerin İncelenmesi: Panel Veri Analizi

Sağlıklı işleyen ve gelişen bir finansal sistem, ülkeleri ve iktis adi sistemlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktadır. Türk bankacılık sektörü, finansal sistem içerisinde aracılık rolünü yerine getiren en yüksek paya sahip yapı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Çalışmanın amacı, iktisadi sistemde bu denli önemli bir yere sahip olan bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin incelenmesi olacakt ır. Bu amaç doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 bankanın 2010-2020 dönemi verileri panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, ilgili analiz döneminde aktif kârlılığı (ROA), özkaynak kârlılığı (ROE) ve net faiz marjını (NIM) açıklamada özkaynaklar/toplam aktifler, toplam krediler/toplam aktifler açıklayıcı değişkenlerinin pozitif yönde ve anlamlı bir etkilerinin; duran aktifler/toplam aktifler açıklayıcı değişkeninin de negatif yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tahmin edilmektedir.

Examining of the Factors Determining Profitability in the Banking Sector: Panel Data Analysis

A well-functioning and developing financial system can make countries and their economic systems stronger. The Turkish banking sector operates as the structure with the highest share fulfilling its intermediary role in the financial system. The aim of the study is to examine the factors that determine profitability in the banking sector, which has such an important place in the economic system. For this purpose, the data of 24 banks operating in the Turkish banking sector for the period of 2010-2020 is analyzed by panel data analysis method. As a result, in the analysis period, the explanatory variables of equity/total assets, total loans/total assets are positive and significant in explaining return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM); fixed assets/total assets explanatory variable also has also significant and negative effects.

PDF

___

Akbaş, H. E. (2012). Determinants of Bank Profitability: An Investigation on Turkish Banking Sector. Öneri Dergisi, 10 (37), 103-110.
Al-Harbi, A. (2019). The Determinants of C onventional Banks Profitab ility in Developing and Underdeveloped OIC Countries. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 24 (47), 4-28.
Alper, D., Anbar, A. (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability:Empirical Evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal, 2 (2), 139-152.
Arslan, Z., Göçmen Ya ğcılar, G. (2021). Türk Bankac ılık Sektöründe Performansın Belirleyicileri, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(3), 2111-2131.
Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Kârl ılık Performans ının Belirleyicileri. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
Aydın, Y. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 181-189.
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, New York: John Wiley& Sons.
Breusch, T. S., Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics, The Review of Economic Studies, 47 (1), 239- 253.
Çelik, S., Kaya, F. (2019). Banka Kârlılığına Etki Eden Mikro Değişkenler: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (3), 765-788.
Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (1999). Determ inants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. World Bank Economic Review, XIII (2), 379-408.
Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (2000). Financial Structure and Bank Profitability. The World Bank Development Research Group.
Dizgil, E. (2017). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Mikro Düzeyli Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 11 (2), 31-52.
Erol, H. (2007). Bankalarda Net Faiz Marj ının Belirleyicileri, Risk Duyarlılığı ve Politika Önerileri. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
Gujarati, D. N., Porter, D. C. (2014). Temel Ekonometri. (5. Bas ımdan Çeviri). İstanbul: Literatür Yayınları.
Gülhan, Ü., Uzunlar, E. (2012). Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 341-368.
Güneş, M. (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 D önemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 265-282.
Güngör, B. (2007). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabanc ı Bankaların Kârl ılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22(258), 40-63.
Güriş, S. (2018). Panel Veri Modelleri. S. Güriş (Ed.) Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi içinde (ss. 3-39). İstanbul: Der Yayınları.
Güriş, S., Kızılarslan Ş. (2018). Dengesiz Panel Veri Modelleri. S. Güriş (Ed.) Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi içinde (ss. 415-432). İstanbul: Der Yayınları.
Hadri, K. (2000). Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data Econometrics Journal, 1 (2), 1- 14.
Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics, Econometrica. 46 (6), 1251–1271.
Hsiao, C. (2007). Panel Data Analysis-Advantages and Challenges. Spanish Society of Statistics and Operations Research (TEST), 16, 1- 22.
Im, K. S., Pesaran, M., Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115 (1), 53-74.
Kale, S. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Aracılık Fonksiyonu. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 209-220.
Kepenek, Y. (2012). Türkiye Ekonomisi. (26. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Küçükbay, F. (2017). Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 137-149.
Levin, A., Lin, C.F. and Chu, C.S.J. (2002) Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite- Sample Properties. Journal of Econometrics, 108, 1-24.
Okuyan, H. A., Karataş, Y. (2017). Türk Bankac ılık Sektörünün Kârlılık Analiz ı̇. Ege Acedemic Review, 17 (3), 395-406.
Petersen, M.A., Schoeman I. (2008). Modeling of Banking Profit via Return-on-As- sets and Return- on-Equity. Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol II, London U.K.: WCE, July: 2-4.
Ponce, A. (2013). What Determines the Profitability of Banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance, 561-586.
Reis, Ş. G., Kılıç, Y., Bu ğan, M. F. (2016). Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örne ği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21-36.
Saldanlı, A., Ayd ın, M. (2016). Bankacılık Sektöründe Kârl ılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: Türkiye Örneği” Ekonometri ve İstatistik, Sayı: 24, 1-9.
Samırkaş, M. C., Evci, S., Ergün, B. (2014). “Türk Bankacılık Sektöründe Kârl ılığın Belirleyicileri”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 119-134.
Şak, N. (2018). Panel Birim Kök Testleri. S. Güri ş (Ed.) Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi içinde (ss. 261-314). İstanbul: Der Yayınları.
Tunay, K. B., Silpar, M. (2006). Türk Ticari Bankac ılık Sektöründe Kârl ılığa Dayalı Performans Analizi-I. TBB Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006-1.
Türkiye Bankalar Birli ği (TBB) /tbb.org.tr. “İstatistiki Raporlar”, Eri şim: 10.02.2022. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59.
TBB, Bankalar ımız 2020. (2021). Yay ın no: 339, Erişim: 20.05.2022. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve yayinlar/kitaplar/kitaplar/55?year=&konu=Bankalar%C4%B1m%C4%B1z.
Wu, H., Chen, C., & Shiu, F. (2007). The Impact of Financial Development and Bank Chracteristics on the Operational Performance of Commercial Banks in the Chinese. Journal of Economic Studies, 401-414.
Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi (Stata Uygulamalı). (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
Yerdelen Tatoğlu F., (2020). Panel Veri Ekonometrisi. (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.