Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki bankacılık sektörünün verimliliğini ölçmektir. Çalışma özel, kamu ve yabancı sermayeli mevduat bankaları üzerine yapılmıştır. BCC (değişken ölçeğe göre getiri) ve CCR (sabit ölçeğe göre getiri) varsayımları altında 2008-2016 yılları arasında veri zarflama analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmadaki girdiler mevduat, faiz giderleri ve personel sayısı iken çıktılar krediler ve faiz gelirleridir. VZA sonuçlarına göre, CCR varsayımı altında Deutsche Bank ve Arap Türk Bankası etkinliğe diğer bankalardan daha çok ulaşmıştır. Ayrıca, BCC varsayımı altında 2016 lambda değerleri bulunmuş ve seçilmiş bankaları etkin hale getirecek girdi ve çıktı değerleri hesaplanmıştır.

The Comparative Efficiency Analysis Of Banks in Turkey

The aim of this present study is investigation of Turkish banking sector efficiency. The research is conducted on private, public and foreign capital deposit banks. Under the assumptions of BCC (variable return to scale) and CCR (constant return to scale), Data Envelopment Analysis results are evaluated between the years of 2008 to 2016. Deposit, interest expense and numbers of employee as an input and loan and interest income as an output were used in the analyses. According to results of DEA, Deutsche Bank and Arap Türk Bankası reached fully efficient point more than other banks under the assumption of CCR. Furthermore, under the assumption of BCC, 2016 lambda values are found and inputs and outputs are recalculated for chosen banks in order to make them efficient.

PDF

___

Akyüz, Y., Yıldız, F., Kaya, Z., (2013), “Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: Bist'te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama” ,Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 27 (4).
Atan, M. (2003), “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi”, Ekonomik Yaklaşım, 14 (48)(71-86).
Behdioğlu, S., Özcan, G. (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3).
Charnes, A.,Cooper,W.W., and Rhodes, E. (1978), "Measuring the Efficiency of Decision Making Units", European Journal of Operational Research, Vol. 2, 429 - 444.
Cingi, S., Tarım , A. (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü VZA - Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi Cilt: 01 Sayı: 2000, ss.1-34.
Dağ, S. (2011), “Türkiye’ deki Katılım ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması” Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Dizkırıcı, A. S. (2014), "Borsa İstanbul Gıda, İçecek Endeksine Kote İşletmelerin Finansal Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü ve Malmquist Endeksine Göre Karşılaştırılması ", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Vol. 63 , pp. 151-170 - ,ISSN:21463042
Emir, O. ve Özgür, E. (2008), "Konaklama Tesisleri Etkinlik Analizi", Sosyal Bilimler Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: X, Sayı 1,163-174
Er, B., Uysal, M.,(2012), “Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3-4).
Farrell, M. J., (1957), “The Measurement of Productivity Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, pp.120:253-290.
Kücükaksoy, İ., Önal, S. (2013),”Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Ölçülmesi: 2004- 2011 Yılları Uygulaması”, Ekonometri ve İstatistik, Sayı:18 2013, 56-80.
Önal, B., Sevimeser, C. (2006), “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Adana, ss. 295-312.
Ramanathan, R., (2007), “Performance of banks in countries of the Gulf Cooperation Council, International Journal of Productivity and Performance Management”, 56, 2, 137-154.
Rashid, K., Rustam, A. (2014). “Comparative Analysis of Local and Foreign Banks Efficiency: A Case Study of Pakistan”, Oeconomics of Knowledge, 6(3), 7-52.
Tarım A. (2001), “Veri Zarflama Analizi Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı”, Ankara: Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Araştırma İnceleme Çeviri Dizisi:15
Yıldırım, İ. (2015), “Financial Efficiency Analysis in Islamic Banks: Turkey and Malaysia Models”, Journal of Economics, Finance and Accounting, 2(3):289-300.
Yıldız, A. (2006), “Yatırım Fonları Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:2, Sayı: 61, 211-234.