Bankaların sektörel paylarındaki değişimin nitel bağımlı değişkenli panel veri modeliyle analizi

Ülkemizde 1990’dan sonra bankacılık sektörüne satın alma veya ortaklık yoluyla yerli ve yabancı yeni banka girişlerinin olması bankalar arasında, sektörden çekilen bankaların piyasadaki paylarını ve müşteri portföyünü elde edebilmek için ciddi bir rekabet ortamı yaratmıştır. Böyle bir ortamda, bankalar hem kurumsal hem de bireysel bazda müşterilerinin sayısını, sundukları farklı hizmet ve olanaklarla arttırarak sektör içerisindeki paylarını yükseltmeye çalışmışlardır. Bu nedenle, Türkiye’de 1990-2007 arası dönemde faaliyet gösteren kamu ve özel sermayeli ticaret bankaları ile ülkemizde kurulmus ve sube açan yabancı bankaların, ülke içerisinde meydana gelen önemli ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak sektör paylarında ne yönde bir değişiklik olduğunun belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla ülkemizde faaliyet gösteren bankaların bilançolarından elde edilen veriler kullanılarak, Nitel Bağımlı Değiskenli Panel Veri Modeli ile analizler gerçeklestirilmistir. Arastırmada toplam aktifler, toplam krediler ile toplam mevduatlar bankaların sektör paylarını gösteren bağımlı değiskenler olup; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, karlılık, gelir-gider yapısı ile grup paylarına iliskin oranlar ise açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. Analiz sonucunda elde edilen sonuçlar, sektörün orta vadeli planları için kullanılabilmektedir.

The analysis of sector share change of the banks by panel data model with qualitative dependent variable

There has been an intensive competitive environment in the banking sector after 1990s with the acquisition and joint ventures of local and multinational banks. These banks take place in this competition for getting the market shares of the banks which are still not in the sector. In this situation, all these banks try to increase their market shares individual and corporate customers by providing new and different services. Because of this reason, the change of the market shares of the local and multinational banks which operated in Turkey between the period of 1990-2007 parallel with the economic and social developments is the main aim of this research. The data have been taken from the balance sheets of these banks and panel data model with qualitative dependent variable is used in the analysis. In this research, total assets, total credits and total deposits are dependent variables that show the sector shares of the banks and capital adequacy, asset quality, liquidity, profitability, income-expenditure pattern and group share ratios are explanatory variables. The results can be used for planning in the banking sector.

Kaynakça

BALTAGİ, B. H.,2005, Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc, England.

BREUSCH, T.S., 1987, “Maximum Likelihood Estimation of Random Effects Models”, Journal of Econometrics, Vol:XXXVI, No.3, s:383-389.

CAMERON, A.C. ve TRİVEDİ, P.K., 2005, Microeconometrics : Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.

DOEL, Inge T. V. D., 1994, Dynamics in Cross-Section and Panel Data Models, Amsterdam, Thesis Publishers.

ERLAT, H., 1997, Panel Data:A Selective Survey, METU, Discussion Paper Series No: 97-04.

FERNANDEZ-VAL, I., Fixed Effects Estimation of Structural and Marginal Effect in Panel Probit Model, http://people.bu.edu/ivanf/wp_files/pa nelprobit_feb10_2007.pdf , erisim tarihi: 25.6.2008.

FREES, E. W., 2004, Longitudinal and Panel Data : Analysis and Applications in the Social Sciences, Cambridge University Press, United Kingdom.

GREEN, W.H.,2003, Econometric Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, New Jersey.

HSİAO, C., 2003, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press,United Kingdom.

JOHNSTON, J., 1984, Econometric Methods, McGraw- Hill, New York.

JOHNSTON, J. ve DİNARDO, J.,1997, Econometric Methods, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc, New York.

KOOP, G., 2003, Bayesian Econometrics, John Wiley&Sons, Inc, England.

MADDALA, G.S., 2001, Introduction to Econometrics, Third Edition, John Wiley&Sons, Inc, New York.

MATYAS, L., ve SEVESTRE, P., 1996, The Econometrics of Panel Data:A Handbook of the Theory with Applications, Second Revised Edition, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

PERACCHİ, F., 2001, Econometrics, International Edition, John Wiley&Sons, Inc, England.

PİNDYCK, R.S., ve RUBİNFELD, D.L.,1998, Econometric Models and Economic Forecasts, Fourth Edition, McGraw-Hill , New York.

RUUD, P.A., 2000, An Introduction To Classical Econometric Theory, Oxford University Press, England.

Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 1990-2000 , Mayıs 2001

Türkiye Bankalar Birliği, Bankalarımız 2001-2007 , Mayıs 2008.

VERBEK, M., 2004, A Guide To Modern Econometrics, Second Edition, John Wiley&Sons, Inc, England.

WALLACE, T.D., ve HUSSAİN, A.,1969, “The Use of Error Components Models in Combining Cross-Section with Time Series Data”, Econometrica, Vol:XXXVII, No:1, s:55-72.

Kaynak Göster