BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÜLKE BAZLI BANKACILIK VERİLERİ KULLANILARAK PANEL VERİ ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ

Finansal piyasaların en önemli kurumlarından olan bankalar son yirmi yıldır iş yapış modellerinde, örgütsel yapılanmalarında önemli bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşümün en önemli gerekçesi büyük ölçekli mevduat bankalarının gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri için sürdürülebilir karlılık yakalama ihtiyaçlarıdır. Bu sebeple bankalar yeni finansal ürünler bulmak, daha fazla müşteriye ilave maliyete katlanmadan hizmet verebilmek ve mevcut operasyonlarını daha verimli yürütmenin yollarını aramaktadırlar. Bu çalışmada, Dünya Bankası’ndan temin edilen 37 ülkenin, 2000-2016 dönemine ait bankacılık verileri, panel veri analizi ile incelenmiştir. 37 ülkenin 20’si Avrupa Birliği üyesiyken, 15 tanesi gelişen piyasa ülkeleri ve Amerika ile İsviçre’den oluşmaktadır. Bankaların karlılığını etkileyen içsel faktörler diğer bir değişle bankanın kendi yönetimi altında olan faktörler ve dışsal yani makroekonomik faktörler bulunmaktadır. Çalışmada 37 ülkenin bankacılık sektörünün aktif karlılığını etkileyen ve verisi bulunan içsel ve dışsal değişkenlerin ne olduğu ve bu değişkenlerden hangisinin/hangilerinin karlılığı artırmada pozitif, hangilerinin negatif etkilerinin olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Ülke bankalarının performansının ölçülmesinde Aktif Karlılık oranı önemli bir gösterge olması sebebi ile tercih edilmiştir. Aktif karlılık oranının bağımlı değişken olarak ele alındığı modelde, aktif karlılığını pozitif yönde etkileyen en etkin içsel faktörün net faiz marjı, en etkin dışsal faktörün Lerner endeksi olduğu, aktif karlılığını negatif yönde etkileyen en etkin içsel faktörün ise gecikmiş kredi alacaklarının brüt kredi alacaklarına oranı olduğu sonucuna varılmıştır.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF BANKING SECTOR THROUGH PANEL DATA ANALYSIS BY USING COUNTRY BASED BANKING DATA

Banks, which are the most important actors in financial markets, have undergone a significant transformation in their business models and organizational structures especially in the last twenty years. The most important reason for this transformation is the need for large-scale deposit banks to achieve sustainable profitability in order to survive in the future. For this reason, banks are searching ways to find new financial products, to serve more customers without incurring additional costs and to conduct their existing operations more efficiently. In this study, the banking data of 37 countries obtained from the World Bank for the period 2000-2016 were analysed by panel data analysis. These 37 countries consist of 20 member states of the European Union, 15 Emerging Market countries, the USA and Switzerland. There are internal factors affecting the profitability of banks (factors that are under the management of bank) and external that is macro economic factors. The aim of this study was to determine what are the internal and external variables affecting return on assets of the banking sector of 37 countries and to find out which of these variables have positive and which have negative effects in increasing the profitability. Return on assets (ROA) is considered as the most effective indicator in measuring the performance of the banks. It was concluded, in the model accepting the return on assets as the dependent variable that, net interest margin was the most effective internal factor affecting the return on assets positively, Lerner index was the most effective external factor, and the most effective internal factor affecting the return on assets negatively was the ratio of non performing loans to gross loans.

PDF

___

Ay Yalçınkaya, A.E. ve Şanlısoy, S. ve Aydın, Ü. (2016). “Türk bankacılık endüstrisinde performansın belirleyenleri ve politik istikrarsızlık ilişkisi.” Sosyo Ekonomi, 24(27): 161-182.
Bolha, B. ve Verma, S. R. (2006). “Determinants of profitability of bank in India a multivariete analysis.” Delhi Business Review 7(2), July-December. Guru, B. ve Stantoun, J.B.S. (2002). “Determination of commercial bank profitability in Malesia.” Asian Academy of Management Journal (AAMJ), 5(2): 1-22.
Hoffmann, P. S. (2011). “Determination of the Probility of the US Banking Industry.” International Journal of Business and Social Science, 2(22).
Kambay, M. (2018). Türkiye'de bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin panel veri analiziyle incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Köse, A. (2018). Türkiye'deki ticari bankaların faiz dışı gelirlerinin banka performansı üzerine etkisinin kamu, özel, yabancı sermayeli bankalarda karşılaştırmalı incelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Merdan, F. (2018). Türk bankacılık sektöründe gelir-gider analizi ve karlılık performansının belirleyicileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Türk hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özsezer, S. (2018). Orta ve Doğu Avrupa Birliği geçiş ekonomilerinde bankacılık sektörünün karlılığının belirleyicileri:Bir panel regresyon analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
Saldanlı, A. ve Aydın M. (2016). “Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen fahtörlerin panel veri analizi ile incelenmesi Türkiye örneği.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (24).
Worldbank Group (2019). www.worldbank.org, (Çevrimiçi) http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-stability
www.alonot.com Lerner Index, (2019). (Çevrimiçi) https://alonot.com/lerner-endeksi/
Zhu, N., Wu, Y., Wang, B. ve Yu, Z. (2019). “Risk preference and efficiency in Chinese banking.” China Economic Review, 53: 324-341.