Emre Esat TOPALOĞLU

Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: Dolar, Euro ve Sterlin Serileri Üzerine Garch, Egarch ve Igarch Modelleri İle Bir İnceleme

Modeling Exchange Rate Return Volatility: An Investigation With Garch, Egarch And Igarch Models On Dollar, Euro and Sterling Series

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 4

3352-3378

Döviz Kuru, Getiri Oynaklığı, GARCH Models

Exchange rate, Return volatility, GARCH models

276171

Benzer Makaleler

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Analizi ve TCMB Döviz Rezervi ile İlişkisi

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

Fatih OREN

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Hamdi EMEÇ, Mehmet Ozan ÖZDEMİR

Döviz Kuru Ve Petrol Fiyatlarının Enflasyon Üzerine Etkisinin Var Modeli İle Analizi: Türkiye Örneği

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi

Duygu ÇELİK

PHILLIPS EĞRİSİ YAKLAŞIMIYLA ENFLASYON VE ÇIKTI AÇIĞI İLİŞKİSİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Havva KOÇ

Davranışsal Denge Döviz Kuru Yaklaşımı ile Reel Döviz Kurlarının Yanlış Dengelenmesinin Ölçülmesi: Türkiye Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sevgi GEREK, Mustafa KARABACAK

Vadeli Döviz Ticaretinin Türk Döviz Piyasasına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

Arif ODUNCU

REEL DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ: AR(1)-GARCH (1,1) VE ARDL TEKNİĞİ İLE ANALİZ

Sakarya İktisat Dergisi

Necati ÇİFTÇİ