Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ, Demet SEZER

Düşük Fiyat Anomalisinin Hisse Senetlerinin Risk-Getiri Performanslarına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Impact of Low Price Effect on Risk-Return Performances of Stocks: Evidence from Istanbul Stock Exchange

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 2

143-152

Borsa İstanbul, Düşük Fiyat Etkisi, GARCH, EGARCH, APARCH, GJRGARCH

Istanbul Stock Exchange, Low price effect, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, APARCH

3823

Benzer Makaleler

Volatilite Değerleme ve Tahmini Için ARCH ve GARCH Modellerinin Kullanımı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bahadtin Rüzgar, İsmet Kale

Pay Senedi Fiyatının Belirleyicilerinin Tespit Edilmesi: Bist-100 ve Bist-30 Borsa Endeksi’nde Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yağmur ÖZGÜR, İbrahim KARAASLAN

KIRILGAN BEŞLİDE GIDA FİYATLARININ ENFLASYONA GEÇİŞ ETKİSİ

Akademik Hassasiyetler

Nimet VARLIK, Eda BALIKÇIOĞLU

PİYASA SÜRTÜŞMESİ VE FİYAT GECİKMESİ ÜZERİNE TANITICI BİR ÇALIŞMA

PressAcademia Procedia

Muberra GUNGOR, Veli AKEL

Borsa İstanbul’da Getiri ve Oynaklık Üzerinde Ocak Ayı Etkisinin Testi

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Nurdan DEĞİRMENCİ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

İstanbul’un Ansiklopedileri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Kadir YILDIRIM, Ü. Serdar SERDAROĞLU

İngiliz Okulları ve Tarihi Gelişimi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Süleyman BÜYÜKKARCI