Kredi sistemi ve kredi garanti programları

Kredi sistemi; finansal enformasyon, kredi derecelendirme, kredi riski yönetimi, alacak ve kredi sigortası sistemleri, kredi türev piyasaları ve kredi garanti programlarından oluşan bütünleşik bir mimaridir. Kredi sisteminin ana amacı; bir ekonomik sistemde tüm kredi kanallarının işlerliğini sağlamak ve finansman ihtiyacı olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kredi kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktır. Kredi sisteminin önemli unsurlarından olan kredi garanti programları, geleneksel olarak, maruz kalınan kredi riskinin sabit bir yüzdesini karşılar. Bu çalışmada; bu sabit karşılama oranı yerine, beklenen zararın kredi fiyatına yansıtılması, kredi riskinden kaynaklanan beklenmeyen zararın ise kredi garanti programları tarafından karşılanması önerilmektedir.

Credit system and credit guarantee programs

Credit system is an integrated architecture consisted of financial information, credit rating, credit risk management, receivables and credit insurance systems, credit derivative markets and credit guarantee programs. The main purpose of the credit system is to provide the functioning of all credit channels and to make it easy to access of credit sources demanded by all of real and legal persons in any economic system. Credit guarantee program, the one of prominent elements of the credit system, traditionally, covers a fixed percentage of credit risk exposure. In this study, it is proposed that the expected losses should be added up to credit price, instead of the fixed coverage ratio, and the unexpected losses should be covered by the credit guarantee programs.

PDF

___

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (2011), http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Gelismis. aspx, [06,12,2011, WEB].
“Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik”, (2006), T.C. Resmi Gazete (26333, 01.11.2006).
BESSIS, J., (2006), Risk Management in Banking. John Wiley & Sons Ltd.
Bank for International Settlements, (2006), “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, a Revised Framework”.
Bank for International Settlements, (2011), “OTC derivatives market activity in the first half of 2011”.
CANDAN, H. ve ÖZÜN, A., (2009), Bankalarda Risk Yönetimi ve Basel II. İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
COLUMBA, F., GAMBACORTA, L.,ve MISTRULLI, P.E., (2008), “Mutual Guarantee Institutions and Small Business Finance”, Tilburg, Tilburg University.
DEELEN, L., ve MOLENAAR, K., (2004), “Guarantee Funds for Small Enterprises: A Manual for Guarantee Fund Managers”, Italy, International Labor Organization.
EFEENBERGER, D., (2003), “Credit Derivatives: Implications for Credit Markets”. Frankfurt, Deutsche Bank Research No: 10.
HONOHAN, P., (2008), “Credit Guarantees: Principles and Practice”. Washington, Prepared for the Conference on Partial Credit Guarantees.
KANG, D., (2005), “Distress of Small and Medium–Sized Enterprises and Role of Credit Guarantee Scheme in Restructuring: the Case of Korea”. Seoul, Korea Development Institute.
KIFF, J., ve MORROW, R., (2000), “Credit Derivatives”. Canada, Bank of Canada Review.
Kredi Garanti Fonu (2011/a), http://www.kgf.com.tr/2ortaklar.htm, [06,12,2011, WEB;].
Kredi Garanti Fonu, (2011/b), http://www.kgf.com.tr/4yillarkefalet.htm, [06,12,2011, WEB;].
MENGLE, D., (2007), “Credit Derivatives: An Overview”. Atlanta, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review.
Moody’s Investors Service, (2011), “Corporate Default and Recovery Rates, 1920–2010”, Global Corporate Finance.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, (2011), http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/Mevzuat/Yururlukteki+Mevzuat/Genel+Sartlar/kredigenelsartlari.htm, [06,12,2011, WEB;].