TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE MEVDUAT FAİZİ DEĞİŞİMLERİNİN KATILMA FONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ

Bankalar, finansal piyasalardaönemli bir aracılık fonksiyonu ifa eden kurumlardır. Bankalar faaliyet gösterdikleri alan, iş modelleri gereği farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.Türk bankacılık sektöründe kalkınma-yatırım, mevduat ve katılım bankaları olmak üzere 3 farklı sınıflandırma mevcuttur. Katılım bankaları diğer ülkelerde İslami Bankalar olarak isimlendirilen ve İslami prensiplere göre faaliyetlerini sürdüren kurumlardır. Türkiye'de bulunan katılım bankaları diğer mevduat bankaları ile benzer ürün ve hizmet sunan bankalar olup, bu anlamıyla Türkiye, Malezya gibi ülkelerde örneği olan dual yapıda bir bankacılık sistemine sahiptir. Bu sebeple Türk bankacılık sistemini etkileyen tüm finansal veya finansal olmayan faktörler hem katılım bankalarını hem de diğer bankaları etkilemektedir. Bu etki her zaman aynı yön ve şiddette olmasa da katılım bankaları da bu etkileri dikkate alarak faaliyetlerine devam etmek durumundadırlar. Bu çalışmada Türk bankacılık sisteminde katılım bankaları ve katılma bankalarında kar payı ödenen katılma fonlarının işleyişi ve bu fonların mevduat faizlerinin değişimine olan duyarlılığı incelenmiştir. Katılım bankalarının müşteri profili ve faiz değişikliklerinde müşteri hareketleri üzerinde durulmuştur. Faizlerin ani ve sürekli bir şekilde aşağı veya yukarıya hareket ettiği dönemlerde mevduat bankaları ile katılım bankaları arasında geçişkenlik olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Analizde Aralık 2005 - Şubat 2015 dönemi arası aylık olarak, TL katılma fonları, TL vadeli mevduat ve piyasa mevduat faiz oranları analiz edilmiş ve faiz oranları değişimi ile TL katılma fonu ve TL vadeli mevduat değişimleri arasında korelasyon incelenmiştir.Bu analizlerde belirli ölçüde geçişkenliğin olabileceği,faizlerin hızlı ve uzun süreli artışlarında katılım bankalarının bir likidite riski ile karşı karşıya gelebileceklerinden hareketle Katılım Bankalarında likidite riski yönetimine ilişkin hususlar ele alınmıştır

THE INFLUENCE OF DEPOSIT INTEREST RATES CHANGES ON PARTICIPATION ACCOUNTS IN TURKISH BANKING SYSTEM AND LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

Banks have an important intermediation function in financial market. Banks are classified according to their scope or business model. In Turkish banking system there are three types of banks; develeopment-investment, commercial and participation banks. Participation banks, which are usually called Islamic banks in other coutries. Participation banks in Turkey offer similar product and services as commercial banks so that Turkey has a dual banking system as Malaysia. For that reason, all financial or non financial factors that affect Turkish banking system are also affect the participation banks. This effect is not always on the same direction or severity but participation banks have to take into account these effects . In this paper, we examined the participation banks in Turkey, the system of participation accounts and the sensitivity of participation accounts with deposit interest rates. It is focused on the customer profile and their behaviors. It is tried to examine the pass through effect between commercial and participation banks during period of sudden interest rate moves up or down in a continuous manner. The monthly data is between Dec.2005 - Feb. 2015. It is focused on the correlation of changes in deposit interest rates, TL participation accounts and TL term deposit. In these analysis, it can be said that a certain degree pass through effect can be possible and there may be a liquidity risk when the intrerest rates goes up suddenly and in a continuous manner. So that we also focused on the liquidity risk management in participation banks

PDF

___

Akan, N. B. (2008). Likidite Riski Yönetimi. Bankacılar Dergisi, 61-81.
Aktepe, İ. E. (2010). İslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık. İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği.
Altıntaş, M. A. (2006). Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği. Ankara: Turhan Kitapevi.
Arıcan, T. (2013). Basel III Uzlaşısı Kapsamında Bankalarda Likidite Riski Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektörü Üzerindek Yansımaları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
Bacha, O. I. (2004). Dual Banking Systems and Interest Rate Risk For Islamic Banks. Working Paper (Munich Personal RePEc Archive).
Basel Committe. (2011). Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. Basel: Basel Committee.
Bayındır, S. (2012). Katılım Bankacılığına Giriş (TKBB Eğitim Notları). Konya: Türkiye Katılım Bankaları Birliği.
BDDK, B. D. (2006). Mevduat ve Katılım Fonu Kabuluüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Ankara: BDDK.
Bolgün, K. E., & Akçay, M. B. (2009). Risk Yonetimi. İstanbul: Scala Yayıncılık.
Cebeci, İ. (2010). Modern İslam İktisadı Literatüründe Murabaha Tartışmaları. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2008). Islamic Banking: Interest-free or Interest-Based. Pasific-Basin Finance Journal.
Ertürk, M., & Yüksel, S. (2013). Casual Link Between Islamic and Conventional Banks. İstanbul: Borsa Istanbul.
Güler, E. (2006). Bağımsız Dış Denetim Süreci Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi Bankacılık Sektörü Uygulaması. İstanbul: Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
Hakan, E. E., & Gülümser, A. B. (2011). Impact of Interest Rates on Islamic and Conventional Banks: The Case of Turkey. Working Paper (Munich Personal RePEc Archive).
How, J. C., Karim, M. A., & Verhoeven, P. (2005). Islamic Fİnancing and Bank Risks: The Case of Malaysia. Thunderbird Inernational Busines Review.
İsmail, R. (2010). The Management of Liquidity Risk In Islamic Banks: The Case Of Indonesia. Durham: Durham Theses, Durham University.
Kaleem, A., & Isa, M. M. (2003). Causal Relationship Between Islamic and Conventional Banking Instruments In Malaysıa. International Journal of Islamic Financial Services.
Kızılkaya, N. (2012). Modern Dönemde Faizsiz Bankacılık ve Fıkhı İşleyişi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi (20), 135-150.
Likidite Riski Komitesi. (2007). Likidite Riski Yönetimi Prensipleri. Institute of International Finance.
Tunç, H. (2010). Katılım Bankacılığı, Felsefesi, teorisi, ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: Nesil Yayınları.
Uludağ, İ., & Arıcan, E. (1999). Finansal Hizmetler Ekonomisi. İstanbul: Beta Yayınları (1. Baskı).
Uludağ, S. (2010). İslam’da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış. İstanbul: Dergah Yayınları.
Yalpar, A. (2014). İslami Finans. İstanbul: Scala Yayıncılık.
Yıldırım, B. D. (2011). Türkiye’nin Fİnansal Piyasa Likiditesi Ölçümü ve Analizi. Central Bank Review, 11- 28.
Zainol, Z., & Kassim, S. H. (2010). An Analysis of Islamic Banks’s Exposure to Rate od Return Risk. Journal of Economic Cooperation and Development.
Zaman, A. (2013). Re-defining İslamic Finance. Basic Concepts and Thoughts in Islamic Economics. İstanbul. BDDK, http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, (Erişim tarihi: 14Nisan 2015)
TCMB, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6121b7aa-7946-4353-b0f2-9cbab7e289b2/TurkLiras%- C4%B1.html?MOD=AJPERES, (Erişim Tarihi: 14Nisan 2015)