Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile Türk Bankacılık Sisteminde Bölgesel Performans Ölçümü

Türkiye’de coğrafi bölgelerde bankacılık faaliyetlerinin farklılaşması söz konusu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankalarının bölgesel etkinliklerini ve etkinlikteki değişimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda inceleme, veri zarflama analizi ve Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile yapılmıştır. İnceleme dönemi olarak 2010-2016 dönemi seçilmiş olup, bölgeler ele alınırken İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması esas alınmıştır. İnceleme sonuçlarına göre, 2010-2016 döneminde mevduat bankacılığı, CCR modeline göre İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkindir. BCC modeline göre ise İstanbul, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu, bankaların etkin olduğu bölgelerdir. Buna göre mevduat bankacılığı, Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu’da teknik etkinliğe, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu’da hem teknik hem de ölçek etkinliğine sahiptir. Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi sonuçlarına göre bölgelerin tamamında 2010-2016 döneminde özellikle teknolojik değişim kaynaklı olarak toplam faktör verimliliğinde artış meydana gelmiştir. Bölgelerin toplam teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinliği değişimleri dönem içinde farklılığa sahiptir.

Regional Performance Measurement in Turkish Banking System with Malmquist Total Factor Productivity Index

Banking activities differ in geographical regions in Turkey. The aim of this study is to examine the regional efficiency and change in this efficiency of deposit banks operating in the Turkish banking system. In accordance with this purpose, we have made an analysis using data envelopment analysis and Malmquist total factor productivity index. 2010-2016 period has been selected as the review period and Nomenclature of Territorial Units for Statistic has been based when handling the regions. According to the results, deposit banking is efficient in İstanbul and Southeast Anatolia Region according to the CCR model in 2010-2016 period. İstanbul, Southeast Anatolia, Mediterranean and Northeast Anatolia are the regions where bank efficiency has been found according to the BCC model. Accordingly, deposit banking has technical efficiency in the Mediterranean and Northeast Anatolia and it has both technical and scale efficiency in İstanbul and Southeast Anatolia. According to the Malmquist total factor productivity index, in 2010-2016 period, the increase in total factor productivity has occurred in the entire regions, especially due to technological change. The total technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency changes of the regions differ within the period.

PDF

___

AKYÜZ, Yılmaz, YILDIZ, Feyyaz ve KAYA, Zübeyde (2013), “Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BİST’te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), ss.110-130.
ALPUGAN, Oktay (1998), İşletme Bilimine Giriş, Per Yayınları, Trabzon.
ATAN, Murat (2003), “Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 14(48), ss.71-86.
BAKIRCI, Fehim (2006), “Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü: VZA İle Bir Analiz”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), ss.199-217.
BANKER, R D., CHARNES, A. and COOPER, W.W. (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9), pp.1078-1092.
BAŞKAYA, Zehra ve AVCI, Burcu (2011), Veri Zarflama Analizi, Dora Yayınları, Bursa.
BEHDİOĞLU, Sema ve ÖZCAN, Gözde (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), ss.301-326.
BEKTAŞ, Hakan (2013), “Efficiency Analysis in the Turkish Banking Sector”, Sosyoekonomi, 19(19), ss.277-294.
BOWLİN, W. F. (1998), “Measuring Performance: An Introduction to Data Envelopment Analysis (DEA)”, The Journal of Cost Analysis, 15(2), pp.3-27.
BOZDAĞ, Emre Güneşer, ALTAN, Mitra Salimi ve BOZDAĞ, Ahmet Erol (2010), “Bankacılık Sisteminde Etkinlik ve Verimlilik (Veri Zarflama Analizi ile Bir Uygulama)”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), ss.33-47.
CASU, Barbara and MOLYNEUX, Philip (2003), “A Comparative Study of Efficiency in European Banking”, Applied Economics, 35(17), pp.1865-1876.
CHARNES, A., COOPER, W.W. and RHODES, E. (1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2(6), pp.429-444.
CHEN, Xiaogang, SKULLY, Michael and BROWN, Kym (2005), “Banking Efficiency in China: Application of DEA to Pre- and Post-deregulation Eras: 1993–2000”, China Economic Review, 16, pp.229-245.
CİNGİ, Selçuk ve TARIM, Ş. Armağan (2000), “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, Sayı: 2000-01.
ÇINAR, Yetkin (2009), “Quarterly Performance and Stability Patterns of the Turkish Largest Commercial Banks in 2003- 2009 Period: An Application of Data Envelopment Window Analysis.”, 12th International Conference on Finance & Banking: Structural and Regional Impact of Financial Crises Conference Proceedings, October, ss.87-111.
DELİKTAŞ, Ertuğrul (2002), “Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(2), ss.247-284.
DEMİR, Yusuf ve GENÇTÜRK, Mehmet (2006), “İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), ss.49-74.
DİNÇER, S. Erdal (2008), Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin İncelenmesi ve İMKB Üzerine Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), ss.825-846.
DİNÇER, S. Erdal (2011), Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü, Der Yayınları, İstanbul.
ELEREN, Ali ve ÖZGÜR, Ersan (2006), “Türkiye’de Özel Mevduat Bankalarının Etkinlik Analizi: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul Kültür Üniversitesi, 17-18 Kasım, ss.121-135.
FARE, R., GROSSKOPF, S., NORRİS, M. ve ZHANG, Z. (1994), “Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries”, The American Economic Review, 84(1), pp. 66-83.
İNAN, E. Alpan (2000), “Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik”, Bankacılar Dergisi, (34), ss.82-96.
KESKİN BENLİ, Yasemin (2006), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İmalat Sanayi İçin Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
KOÇYİĞİT, M. Murat (2013), “Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (57), ss.73-87.
LIN, Yi-Hsing, HSU, George J. Y. and HSIAO, Ching-Kai (2007), “Measuring Efficiency of Domestic Banks in Taiwan: Application of Data Envelopment Analysis and Malmquist Index”, Applied Economics Letters, 14(11), pp.821-827.
LORCU, Fatma (2010), “Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk Otomotiv Sanayi Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2), ss.276-289.
MARTIĆ, Milan M., NOVAKOVIĆ, Marina S. ve BAGGIA, Alenka (2009), “Data Envelopment Analysis - Basic Models and Their Utilization”, Journal of Management Informatics and Human Resources, 42(2), pp.37-43.
MERCAN, Muhammet ve YOLALAN, Reha (2000), Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları İle Finansal Performans İlişkisi, İMKB Dergisi, 4(15), ss.1-26.
ÖNAL, Yıldırım Beyazıt ve SEVİMESER, Nuri Cemhan (2006), “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), ss.295-312.
SATHYE, Milind (2002), “Measuring Productivity Changes in Australian Banking: An Application of Malmquist Indices”, Managerial Finance, 28(9), pp.48-59.
ULUCAN, Aydın (2002), “ISO500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları İle Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2), ss.185-202.
ULUCAN, Aydın ve KARACABEY, A. Argun (2002), “İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2(3), ss.101-111.
TARIM, Armağan. (2001), Veri Zarflama Analizi Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara.
T.C. Resmi Gazete, Sayı 24884, Tarih 22 Eylül 2002, 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2002/09/20020922.htm#3, 03.03.2016.
TORUN, Nur Kuban ve ÖZDEMİR, Ali (2015), “Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), ss.129-142.
TÜRKER KAYA, Yasemin ve DOĞAN, Ela (2005), “Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ARD Çalışma Raporları 2005/10.
YOLALAN, Reha (1993), İşletmelerarası Göreli Etkinlik Ölçümü, MPM Yayınları No: 483, Ankara.