Kamu ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Yabancı Para Varlıklarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi İçin Panel Veri Analizi Uygulaması
Mevduat bankaları ülke ekonomisinde finansal aracılık işlevi görmekte ve uluslararası ticari faaliyetlerin yerine geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bankalar üstlendikleri fonksiyon itibariyle finansal piyasalar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2009-2019 yılları arasında faaliyette bulunmuş 3 adet kamusal sermayeli ve 8 adet özel sermayeli mevduat bankası verileri kullanılarak doğrusal panel veri modeli uygulanmıştır. Analiz ile bağımlı değişken olarak belirlenen yabancı para varlıklar/toplam varlıklar oranına etki eden faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgularımıza göre, yabancı para varlıkların yabancı para yükümlülüklere oranındaki artış yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranını yükseltmektedir. Elde edilen bulgular ile bankacılık sistemi açısından değerlendirme yapıldığında, yabancı para varlıklarda gerçekleşen artışın toplam varlıklara daha az yansımakta olduğu, bu artışın daha ziyade borç ödemek suretiyle yükümlülük azaltma şeklinde gerçekleştiği şeklinde yorumlanabilir.
Foreign Currency Assets of Public and Private Deposit Banks Panel Data Analysis Application for Determining Affecting Factors
Deposit banks function as financial intermediaries in the national economy and contribute to the development of international commercial activities. Banks are of great importance in terms of financial markets due to the functions they undertake. In this study, linear panel data model was applied by using the data of 3 state-owned and 8 private-capital deposit banks operating in Turkey between 2009-2019. With the analysis, it was tried to determine the factors affecting the ratio of foreign currency assets/total assets, which was determined as the dependent variable. According to our findings, the increase in the ratio of foreign currency assets to foreign currency liabilities increases the ratio of foreign currency assets to total assets. When the findings are evaluated in terms of the banking system, it can be interpreted that the increase in foreign currency assets is less reflected in the total assets, and this increase is mostly in the form of liability reduction by paying debts.
___
- Alev, N. ve Özçiçek, Ö. (2019). Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye’deki Ticari Bankaların Performansı Üzerine Etkisi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 23 (2), 163-185.
- Atukalp, M.E. (2018). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının İncelenmesi: Türkiye Örneği. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi. Kış-2018 Winter-2018, 7(14), 38-52.
- Büyükuysal, M.Ç. (2014). Farklı Örneklem Genişliklerinde Normal Dağılım Testlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Zonguldak.
- Bodnar, G. M., Consolandi, C., Gabbi, G., ve JaiswalDale, A. (2013). Risk Management for Italian NonFinancial Firms: Currency and Interest Rate Exposure. European Financial Management, 19(5), 887-910
- Comunale, M. ve Kunovac, D. (2017). Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area, European Central Bank Working Papers, No 2003 / January 2017, 10 Ekim 2021 tarihinde https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2003.en.pdf adresinden erişildi
- Er, Ş. (2009). Dinamik Panel Veri Analizi ve Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. İstanbul.
- Gökçe, A. ve Sarıtaş, H. (2017). Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye’deki Özel Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017(28), 1-18.
- Gülen, M. (2015). Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Çorum.
- Güriş, S. (2015). Panel Veri Modelleri. İstanbul: Der Yayınları. Güven, S. ve Mert, M. (2016). Uluslararası Turizm Talebinin Eşbütünleşme Analizi: Antalya İçin Panel ARDL Yaklaşımı. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 17(1), 133 - 152
- Kasım, M. (2019). İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Sermaye Piyasalarının Gelişmişliğini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
- Kayan, G. (2014). Sakarya Ve Batı Karadeniz Akarsu Havzaları İçin Taban Akışı Ayırma Modeli. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
- Kuzu, S. ve Çelik, İ.E. (2020). Türev Araç Kullanımının Bankaların Faiz Oranı Ve Döviz Kuru Riskine Karşı Etkisi: BİST Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 13(71), 965-973
- Öksüzkaya, M. (2013). Seçilmiş AB Ülkeleri İçin Gelir-Tüketim İlişkisi: Panel Veri Yaklaşımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana
- Pan, Q. and Pan, M. (2014), The Impact of Macro Factors on the Profitability of China’s Commercial Banks in the Decade after WTO Accession, Open Journal of Social Sciences, 2, 64-69
- Reis, Ş. G., Kılıç Y. ve Buğan M.F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi. (72), 21-36
- Selimler, H. ve Kale, S. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Para İşlemler. Maliye Finans Yazıları Dergisi. 26(96), 35-65
- Tatoğlu, F.Y. (2013). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
- Tatoğlu, F.Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayınları.
- Tatoğlu, F.Y. (2021). “Panel Veri Analizi. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ders Notları”. 10 Ocak 2021 tarihinde http://Auzefkitap.İstanbul.Edu.Tr/Kitap/Ekonometri_Ue/Panelverianalizi.Pdf adresinden erişildi.
- Taysı, K. (2020). Aktif Karlılığa Etki Eden Faktörlerin Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Journal Of Original Studies. 1(1), 15-30
- Topaloğlu, E.E. (2017). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. Nisan 2018, 13(1), 15-38
- Türker, M. (2015). Türkiye’de Döviz, Faiz Ve Bankacılık Kaynaklı Finansal Kırılganlıkların Temel Belirleyicilerinin Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 7(3), 193-229.
- Türkiye Bankalar Birliği (TBB). (2020). Türkiye'de Bankacılık Sistemi Seçilmiş Rasyolar 2009- 2019. Rapor Kodu: YT05. İstanbul
- Yıldırtan, D.Ç. ve Salihooğlu, E. (2017). Panel Data Analysis of Exchange Rate for Fragile Five, European Journal of Multidisciplinary Studies Articles, European Center for Science Education and Research, 2(5), 264–278.
- Zeyneloğlu, İ. (2017). Banka Davranışları ve Döviz Kuru. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 54(634), 27-39.
- ISSN: 1300-0217
- Başlangıç: 1990
- Yayıncı: Türkiye Bankalar Birliği