Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine VZA Araştırma Yöntemi İle Etkinlik Analizi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyette bulunan (kamu, özel ve yabancı sermayeli) mevduat bankasının etkinliğini veri zarflama analizi yöntemiyle araştırmaktır. Araştırmada 3 kamu, 8 özel ve 6 yabancı sermayeli mevduat bankasının etkinliği 2000- 2018 dönemi için araştırılmıştır. Çalışmada girdi olarak faiz, faiz dışı ve personel giderleri, çıktı olarak faiz ve faiz dışı gelirler alınmıştır. Sermaye yapılarına göre kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların içerisinde etkin olan bankalar tespit edilmiştir. Çalışmada mevduat bankalarının veri zarflama analizi sonucu kullanılan girdi-çıktı değişkenleri çerçevesinde yıllara göre elde edilen ortalama etkinlik düzeylerinin genelde birbirleriyle benzerlik gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya tabi tutulan bütün bankaların analizinde genel itibarla ekonomik krizlerin başlamadan 1 yıl önce ve başladıktan 1 yıl sonraki dönemler hariç genelde banka etkinliklerinin %90’nın üzerinde oldukları görülmüştür. Bankaların çoğunluğunda personel giderlerinin banka etkinlik düzeyine katkısı yüksek düzeydedir. 2001 yılı ekonomik krizi 2008 yılı krizinden daha fazla banka etkinliklerini olumsuz etkilemiştir. Çıktı yönelimli BCC yöntemi ile yapılan analizlerde bankaların etkinlik dereceleri özel, kamu ve yabancı sermayeli seklinde sıralanmaktadır.

Efficiency Analysis on Deposit Banks in Turkey with DEA Research Method

The aim of this study is to investigate the efficiency of the deposit bank (public, private and foreign capital) operating in the banking sector in Turkey by using data envelopment analysis method. In the research, the efficiency of 3 public, 8 private and 6 foreign capital deposit banks was investigated for the period of 2000-2018. In the study, interest, non-interest and personnel expenses were taken as input, interest and non-interest incomes were taken as output. According to their capital structures, banks that are effective among public, private and foreign capital banks have been determined. In the study, it was determined that the average efficiency levels obtained according to the years within the framework of the input-output variables used as a result of the data envelopment analysis of the deposit banks are generally similar to each other. In addition, in the analysis of all banks that were subjected to the research, it was observed that bank activities were generally above 90%, except for the periods 1 year before the start of the economic crisis and 1 year after the start of the economic crisis. In the majority of banks, the contribution of personnel expenses to the level of bank efficiency is high. The 2001 economic crisis had a more negative impact on banking activities than the 2008 crisis. In the analyzes made with the output-oriented BCC method, the efficiency levels of the banks are listed as private, public and foreign capital.

PDF

___

Akan, Y. ve Çalmaşur, G. (2011). “Etkinliğin hesaplanmasında veri zarflama analizi ve stokastik sınır yaklaşımı yöntemlerinin karşılaştırılması (TRA1 alt bölgesi üzerine bir uygulama)”, Atatürk Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Dergisi, 10. Ekonometri Sempozyumu Özel Sayısı, 25, 13- 32.
Bakırcı, F. ve Kutlar, A. (2018). Veri zarflama analizi. Orion Kitabevi.
Bakırcı, F. ve Sarıkaya, M. (2012). “Türkiye’de yüksek ve düşük enflasyon dönemlerinde bankaların etkinliği ve etkinliğe etki eden faktörler”, Ekev Akademisi Dergisi, 51, 369-392.
Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009). “Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama”. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF. Dergisi, 14(3), 301- 326.
Budak, H. (2011). “Data envelopment analysis and its application in Turkish Banking Sector”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95-110.
Chen Yu-Cheng ve Lın, Chia Jung (2007). “Empirical study on the efficiency analysis of Australian Banks”, Banks and Bank Systems, 2(4).(38-49).
Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Zhu, J. (2004). Data envelopment analysis: history, models and ınterpretations, in handbook on data envelopment analysis, (chapter 1,1- 39). Boston: Kluwer Academic Publishers.
Çelik Ş., Öncü E. ve Yenice, S. (2018). “Türkiye'deki bankaların karşılaştırmalı etkinlik analizi”. (156-171). Jounal of Business Resourch Turk. DOI:10. 20491/sarder.375.
Çelik, T. (2016). “Türk bankacılık sektöründe etkinlik analizi: 2008-2014”. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-12.
Çolak Ö. F. ve Altan, Ş. (2002). “Toplam etkinlik ölçümü: Türkiye’deki özel ve kamu bankaları için bir uygulama”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 17(196), 44-55.
Drake. L, MJB Hall. ve R Simper (2006). “The ımpact of macroeconomic and regulatory on bank efficiency: a non-parametric analysis of Hong Kong’System.” J Banking and Finance, 30(5), 1443-1466.
Deng, Chen. Guo- Liu. ve Ting- Wu, Jie (2007). "Efficiency analysis of China's Commercial Banks based on DEA: negative output investigation", China- USA Rewiev, 6(2), 50-56.
Denizer, C., Dinc, M. ve Tarımcılar, M. (2000). “Measuring bank efficiency in the pre and post liberalization environment: Evidence From The Turkish Banking System”. World Bank Policy Research Working Paper, 2476.
Ekren, N. ve Emiral, F. (2002). “Türk bankacılık sistemindeki etkinlik analizi (Veri zarflama analizi uygulaması)”. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 4(24), 6- 27.
Eleren, A. ve Özgür, E. (2006). Türkiye’de yabancı sermayeli mevduat bankalarının veri zarflama yöntemi ile etkinlik analizlerinin yapılması. Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (C.VIII).2-24.
Ertuğrul, A. ve Zaim, O. (1996). Türk bankacılığında etkinlik: Tarihi gelişim kantitatif analiz, Bilkamat İşletme ve Finans yayınları No: 3.
Fiorentino, Karmann A. ve Koetter, M. (2006). The cost efficiency of German Banks:Comparison of SFA and DEA. Deutsche Bundesbank Discussion Paper a No: 10.
Henriques, I. C., Sobreiro, V. A., Kimura, H. ve Mariano, E. B. (2018). “Efficiency in The Brazilian Banking System using data envelopment analysis”. Future Business Journal, 4(2), 157-178.
Karizmadeh, M. (2012). “Efficiency analysis by using data envelop analysis model: Evidence from Indian Banks, Islamic Azad University of Saravan Ligarh”, Uttar Pradesh, 2(3).
Kök, R. ve Deliktaş, E. (2003). Endüstri iktisadında verimlilik ölçme ve strateji geliştirme teknikleri, Dokuz Eylül Üniversitesi. İİBF yayını.
Köksal, C. D. (2001). Veri zarflama analizi ile bankacılıkta verimlilik ölçümü, (Yayımlanmamış doktora tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Köse N. ve Ergun S. (2015). Türk mevduat bankacılığı için etkinlik analizi: küresel finans krizinin etkileri. Verimlilik Dergisi, 3, 7-32.
Küçükaksoy İ. ve Önal S. (2013). “Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile ölçülmesi: 2004- 2011 yılları uygulaması”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 18, 56-80.
Matousek, R. ve Nguyen, T. N. (2016). “Efficiency in the Vietnamese System: A DEAdouble bootstrap approach”, Research in international business and finance, 36, 96-111.
Mercan, M. ve Yolalan, R. (2000). Temmuz/Ağustos/Eylül. Türk bankacılık sisteminde ölçek ve mülkiyet yapıları ile finansal performans ilişkisi, İMKB Dergisi, 4(15), 1- 26.
Öksüzkaya M. ve Atan M. (2016). “Türk bankacılık sektörünün etkinliğinin bulanık veri zarflama analizi ile ölçülmesi”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1 (18), 355-378.
Öncü S. ve Aktaş R. (2007). “Yeniden yapılandırma döneminde Türk bankacılık sektöründe verimlilik değişimi”, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Yönetim ve Ekonomi, 14(1), 247-266.
Sarı Z. (2015). “Veri zarflama analizi ve bir uygulama”, (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Savaş, H. ve Gök A. (2010). Türk bankacılık sektöründe mevduat bankalarının etkinliğinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi. (Yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Shen, Z., Liao, H. ve Weyman-Jones, T. (2009). “Cost efficiency analysis in banking industries of Ten Asian Countries and Regions”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 7(2), 199-218.
Sillah, B. M. ve Harrathi, N. (2015). Bank efficiency analysis: islamic banks versus conventional banks in the gulf cooperation council countries 2006-2012. Journal Of Financial Research, 6(4), 143.
Sufian, F. ve Kamarudin, F. (2016). Determinants of efficiency in the Malaysian Banking Sector: Does Bank Origins Matter, Intellectual Economics, 10(1), 38-54.
Takım, A., Bakırcı, F. ve Karabacak, E. (2018). “Türkiye’nin yıllara göre ihracat performansını etkileyen faktörlerin veri zarflama analizi (VZA), tobit model ile incelenmesi”, Yozgat 3. International Bozok Sempozyumu, Turkey.
Yıldırım, İ. (2017). “Finansal efficiency analysis of Islamic in The Qısmut Countries”. JIEF Juournal of İslammic Economics and Finance, ISSN 2149- 3820. 3(2) 187-216.
Yıldız, A. (2006). “Yatırım fonları performanslarının VZA ile değerlendirilmesi”. Ankara: Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 61(2), 211-234.
Yolalan, R. (1993). İşletmeler arası göreli etkinlik ölçümü: (5-45). MPM yayınları, No: 483.
Zeitun, R ve Benjelloun, H. (2013). “The efficiency of banks and the financial crisis in a developing economy: The case of jordan”, Journal of Finance, Accounting and Management, 4(1), 1-20.