Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar

Öz Bu çalışmada Türkiye ekonomisindeki 02.01.2013 ile 11.12.2018 dönemi günlük (5 iş günü) döviz kurlarındaki döngüler, periodogramlar yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada günlük Türk lirası karşısında Dolar kapanış (  ) ve Euro kapanış (  ) değerleri dikkate alınmıştır. Analizler sonucunda bu iki serinin de aynı periyodlarda hareket ettiği gözlenmiştir. Günlük döviz kurlarının durağanlığı standart birim kök testlerinin yanında periodogram tabanlı birim kök testi ile de sınanmış ve her iki serinin de birinci dereceden bütünleşik olduğu gözlenmiştir. Birinci derece fark serilerinde 4, 6 ve 7 günlük periyodlar gözlenmiştir.

___

Akdi, Y. and D.A. Dickey (1998). Periodograms of unitroot time series: Distributions and tests, Communications in Statistics: Theory and Methods, 27(1), 69-87.

Balibey M. (2015). Dynamic Relationships between Macroeconomic Variables: An Empirical Application for Turkey, Journal of Economics and Sustainable Development, 6(16), 201-210. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/25356

Berument, H. (2002) “Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği.” [Exchange Rate Movements and Inflation Dynamics: Evidence from Turkey.] Bilkent University Department of Economics Working Paper No. 02‐02

Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1987). Time series: theory and methods. Springer Science& Business Media.

Büyükakın, F., Cengiz, V., & Türk, A. (2009). Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Var Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1).

Fuller, WA. (1996). Introductionto Statistical Time Series. Second edition, Willey, USA.

Kutlu, S.,&Yurttagüler, İ. M. (2014). Türkiye’de reel döviz kurlarının uzun hafıza özellikleri: Kesirli bütünleşme analizi.

Pekkaya, M , Bayramoğlu, M . (2008). Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: YTL/USD, İMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (38), 163-176. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mufad/issue/35612/395707

Saatcioğlu O. & Karaca, C. (2010). Dolar/Euro Paritesinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 106.

Wei, W.W.S. (2006). Time Series Analysis, Univariate and Multivariate Methods. Second edition, Pearson Education, USA

___

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil538466, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, eissn = {2717-6568}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {123 - 131}, doi = {}, title = {Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar}, key = {cite}, author = {Balıbey, Mesut and Akdi̇, Yılmaz} }
APA Balıbey, M , Akdi̇, Y . (2019). Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (1) , 123-131 .
MLA Balıbey, M , Akdi̇, Y . "Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar" . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 123-131 <
Chicago Balıbey, M , Akdi̇, Y . "Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 123-131
RIS TY - JOUR T1 - Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar AU - Mesut Balıbey , Yılmaz Akdi̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 131 VL - 23 IS - 1 SN - 1304-4990-2717-6568 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar %A Mesut Balıbey , Yılmaz Akdi̇ %T Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990-2717-6568 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD Balıbey, Mesut , Akdi̇, Yılmaz . "Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 1 (Mart 2019): 123-131 .
AMA Balıbey M , Akdi̇ Y . Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar. ATASOBED. 2019; 23(1): 123-131.
Vancouver Balıbey M , Akdi̇ Y . Döviz Kurlarında Periyodik Dalgalanmalar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(1): 123-131.