BANKA KÂRLILIĞINA ETKİ EDEN MİKRO DEĞİŞKENLER: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çalışmanın amacı; 2009-2017 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösterenmevduat bankalarının kârlılığının mikro düzeydeki belirleyicilerinin tespitedilmesidir. Varlık karlılığı değişkeninin bankaların karlılık ölçütü olması içinbağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada, klasik panel veri analiz yöntemikullanılarak elde edilen bulgulara göre; banka yaşı değişkeni ile karlılık arasındatüm bankalar düzeyinde bir ilişki tespit edilemezken, banka ölçeği değişkeni;tüm bankalar düzeyinde negatif bir ilişki içerisindedir. Sermaye yeterlilik oranısektörü olumlu etkilerken, kredilendirme düzeyi tüm sektör düzeyinde pozitif veanlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Personel giderlerini tüm sektördüzeyinde karlılık üzerinde negatif ve anlamlı ilişkisi mevcut olduğu da tespitedilmiştir.

MICRO-VARIABLES THAT AFFECT BANK PROFIBILITY: A RESEARCH ON THE TURKISH BANKING SECTOR

The aim of this study is; to determine empirically the internal variables at bank level that affect the profitability of Turkish deposit banks for the period of 2009– 2017. In the study, return on asset variable is employed as a measure of profitability of deposit banks. According to the findings there is no relationship between bank age variable and profitability at the level of all banks; it has a negative relationship at the level of all banks. While the capital adequacy ratio positively affects the sector, the lending level shows a positive and significant relationship at the whole sector level. It was also determined that there is a negative and significant relationship between personnel expenses and profitability at the sector level.

PDF

___

Adusei, M. (2015), Bank Profitability: Insights From The Rural Banking Industry in Ghana, Cogent Economics & Finance, 3(1), Article: 1078270.
Almazari, A. A. (2014), Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study Between Saudi Arabia and Jordan, Journal of Applied Finance and Banking 4(1), s.125-140.
Ata, H. Ali (2009). “Kriz sonrası Türkiye'de mevduat bankaları karlılığına etki eden faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10(2):137-151.
Aydemir, R. ve Guloglu, B. (2017), How Do Banks Determine Their Spreads Under Credit and Liquidity Risks During Business Cycles, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 46, s.147-157.
Bapat, D. (2017), Profitability Drivers For Indian Banks: A Dynamic Panel Data Analysis, Eurasian Business Review 8, s.437–451.
Bumin, M. (2009), Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi: 2002- 2008. Maliye Finans Yazıları, 23(84), s.39-60.
Chronopoulos, K. D. ve Liu, H. ve McMillan, J. F. ve Wilson, O. J. (2015), The Dynamics Of US Bank Profitability, The European Journal of Finance, 21(5), s.426-443.
Greene, H. W. (2008), Econometric Analysis (Sixth Edition), New York University, New Jersey.
Gujarati, D. (2003), Basic Econometrics, New York: McGraw Hill Book Co.
Gujarati, N. D. ve Porter, C. D. (2009), Basic Econometrics (Fifth Edition), New York: The McGraw-Hill Companies.
Gülhan, Ü. ve Uzunlar, E. (2011), Bankacılık Sektöründe Kârlılığı Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), s.341-368.
Hao, X. ve Han, S. (2014), Songqiao Measurement and Control of Operational Risk of Banking Industry Based on Complex Network, Journal of Software, 9(4), s.820-828.
Harris, D. R. ve Tzavalis, E. (1999), Inference For Unit Roots İn Dynamic Panels Where The Time Dimension İs Fixed, Journal Of Econometrics, 91(2), s.201-226.
Hausman, A. J. (1978), Specification Tests in Econometrics, Econometrica, 46(6), s.1251-1271.
Im, K., Pesaran, H., ve Shin, Y. (2003), Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, s. 53-74.
Isik, Ö. ve Belke, M. (2017), An Empirical Analysis of the Determinants of Net Interest Margins of Turkish Listed Banks: Panel Data Evidence from Post-Crisis Era, Sosyoekonomi, 25(34), s. 227-245.
Işık, Özcan ve Yalman, N. İlkay ve Koşaroğlu, Ş. Merve (2017).
“Türkiye’de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler”, İşletme Araştırmaları Dergisi 9(1): 362-380.
Karakuş, R. ve Küçük, Y. Ş. (2016), Katılım Bankalarında Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği İçin Bir Panel Veri Analizi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), s.119-133.
Karakuş, R. ve Zor, İ. ve Küçük, Y. Ş. (2017), Ticari Bankalarda Karlılığın İçsel Belirleyicileri: Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Karşılaştırmalı Analizi, The Journal of Academic Social Science Studies, 62, s. 379-398.
Küçükbay, F. (2017), Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları Ve Türk Bankaları Arasında Karşılaştırma, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), s.137-149.
Levin, A. ve Lin, C.ve Chu, C.S. J. (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, s.1–24.
Lipunga, M. A. (2014), Determinants of Profitability of Listed Commercial Banks in Developing Countries: Evidence From Malawi, Research Journal of Finance and Accounting, 5(6), s.41- 49.
Menicucci, E. ve Paolucci, G. (2016), The Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence From European Banking Sector, Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(1), s.86-115.
Okuyan, H. A. ve Karataş, Y. (2017), Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 17(3) s.395-406.
Ozgur, O. ve Gorus, S. M. (2016), Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence From Turkey. Journal of Applied Economics and Business Research, 6(3), s.218-231.
Pesaran, H. (2004), General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels, Cambridge Working Papers in Economics Working Paper.
Pesaran, H. ve Yamagata, T. (2008), Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142, s.50–93.
Pesaran, H. (2007), A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22 (2), s.265–312.
Sevim, U. ve Eyüboğlu, K. (2016), Ticari Banka Performansının İçsel Belirleyicileri: Borsa İstanbul Örneği, Dogus University Journal, 17(2), s.211-223.
Sufian, F. ve Habibullah, S. M. (2009), Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence From The China Banking Sector, Frontiers of Economics in China, 4(2), s.274-291.
Taşkın, F. D. (2011), Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler, Ege Akademik Bakış,11(2), s.289-298.
Titko, J., Skvarciany, V. ve Jurevičienė, D. (2015), Drivers of Bank Profitability: Case of Latvia and Lithuania, Intellectual Economics, 9(2), s.120-129.
Toraman, C., Ata, H. A. ve Buğan, M. F. (2015), Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), s. 301-310.
Trujillo-Ponce, A. (2013), What Determines The Profitability Of Banks? Evidence From Spain, Accounting And Finance, 53(2), s. 561-586.
Yao, H., Haris, M. ve Tariq, G. (2018), Profitability Determinants of Financial Institutions: Evidence from Banks in Pakistan, International Journal of Financial Studies, 6(2), s. 53.
Yüksel, S. ve Zengin, S. (2017), Influencing Factors of Net Interest Margin in Turkish Banking Sector, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), s.178-191.