Yusuf DEMİR, Ezel DERER

233276

Optimal Portföy Kapsamında Tanjant Portföyü IMKB-100’de Örnek Uygulama

Modern Portföy Teorisinde en önemli sorunlardan biri portföye dahil edilecek hisse senetlerinin ağırlıklarının ne olması gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı portföye dahil edilecek hisse senetlerininağırlıklarının Excel Çözücü ortamında nasıl tespit edileceğidir. İMKB–100 Endeksinde yer alan hisse senetlerinin 02/01/2004–31/12/2009 dönemi günlük getiri oranları kullanılarak Markowitz Optimal Portföy Seçim teorisi çerçevesinde eşit ağırlıklı bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyde yer alan hisse senetlerinin olması gereken ağırlıkları Excel Çözücü ortamında belirlenerek yeni bir portföy oluşturulmuştur. Bu portföyün etkin sınır ile risksiz getiri oranı arasındaki ilişkisi geometrik olarak ortaya konulmuştur. Oluşturulan portföyün optimal karakterdeki bir Tanjant portföyü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Markowitz optimal portföy, tanjant, Optimal Portföy

Optimal Portföy Kapsamında Tanjant Portföyü IMKB-100’de Örnek Uygulama

Keywords:

-,

PDF
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1309-1522
  • Başlangıç: 2015
  • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Örgütsel Güvenin Kaynağı Olarak İşletmelerin Çalışanlara Karşı Sosyal Sorumlulukları

Kazım DEVELİOĞLU, Martı ÇİMEN

Endüstriyel Pazarlarda Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgi Kaynaklarının Marka Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

M. Kemal YILMAZ, Aysel ERCİŞ

Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Muharrem AKSU, Faruk TURHAN

Tüketicilerin Ekonominin Geleceğine Dair Beklentileri ile Hisse Değeri Arasındaki İlişki: Ülke Karşılaştırmalı Bir Analiz

Mustafa İBİCİOĞLU

Optimal Portföy Kapsamında Tanjant Portföyü IMKB-100’de Örnek Uygulama

Yusuf DEMİR, Ezel DERER

Üretim ve Ticarette Yoğunlaşmanın Mekansal Analizi:Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Açıklayıcı Mekansal Veri Analizi

Hüseyin ALTAY, Fatih ÇELEBİOĞLU

Türkiye’de Asgari Ücretin Hukuksal Yönü

Adem KORKMAZ, Hüseyin AVSALLI

Akdeniz Bölgesi Yükseköğretim Kurumları Stratejik Planlarının DPT Modeline Göre Kıyaslanması

Hakan ÇETİN, Sebahattin TAŞ

Türkiye’de Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Bekir Sami OĞUZTÜRK, Yunus GÜLCÜ

Enflasyonun Finansal Gelişme Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Bulgular

Nurettin ÖZTÜRK, Kadir KARAGÖZ