Optimal commodity procurement under stochastic prices

Bu makale işletmelerin satınalma kararlarında esas olan ileriye dönük satınalmanın optimizasyonu problemini sunmaktadır. Diğer bir deyişle, birim alış maliyetinin genel bir olasılık fonksiyonu olduğu envanter yönetim sistemlerine yeni bir analitik yaklaşım sunuyoruz. Dinamik fakat deterministik bir talep fonksiyonu, gözardı edilebilir sabit sipariş maliyeti ve sabit sipariş alım süresini kabul ederek, verilen herhangi bir fiyat modeli için optimal gelecek süre için mal siparişini hesaplayan formüller türetiyoruz. Problem, verilen herhangi bir fiyat modelinde gelecek için sipariş edilmesi gereken optimal stok miktarı olarak ta tanımlanabilir. Optimal politikanın hesaplanması için gereken sürenin gelecek zaman dilimlerinin sayıları üzerinde üstsel olarak arttığı (hesaplamanın zorlaştığı) görülür. Bu sebeple, optimal maliyet fonksiyonunun alt ve üst sınırları geliştirilerek yaklaşık alt-üst sipariş politikaları türetilmiştir. Geliştirilen sipariş politikası fiyat modelinden bağımsız olduğundan değişik fiyat modellerine sahip mallar ve hammadde alımlarında uygulanması kolaydır.

PDF

___

1.Fabian, T., Fisher, J. L., Sasieni, M. W., Yardeni, A., Purchasing Raw Material on a Fluctuating Market, Oper. Res., 7, (1959), 107-122.

2.Golabi, K., Optimal Inventory Policies when Ordering Prices are Random, Oper. Res., 33, (1985), 575-588.

3.Kalymon, B. A., Stochastic Prices in a Single Item Purchasing Model, Oper. Res., 19, (1971), 1434-1458.

4.Kingsman, B. G., Commodity Purchasing, Oper. Res. Quarterly, 20, (1969), 59-65.

5.Scarf, H. The optimality of (s,S) policies in the dynamic inventory problem, in K. Arrow, S. Karlin, & P. Suppes (Eds.), Mathematical Methods in the Social Sciences (pp. 196−202). Stanford: Stanford University Press, (1960).

6.Shastry, K. A., Inventory Policies under Stochastic Prices, Ph.D. Dissertation. Tuscaloosa: The University of Alabama at Tuscaloosa, (1993)