Samet GÜRSOY, Ethem KILIÇ

Küresel Ekonomik Politik Belirsizliğin Türkiye CDS Primi ve BİST Bankacılık Endeksi Üzerindeki Volatilite Etkileşimi: DCC-GARCH Modeli Uygulaması

The Volatility Spillovers of the Global Economic Politic Uncertainity to Turkey CDS Spread and BIST Banking Index: DCC-GARCH Model Application

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 35 - Sayı: 4

1323-1334

Küresel Ekonomik Politik belirsizlik Endeksi, CDS Primi, BIST Banka Endeksi, DCC-GARCH Modeli

Global economic policy uncertainty index, CDS Spread, BIST bank index, DCC-GARCH model

5524