Esen KARA, Adem ANBAR, Özer ARABACI

Volatility Spillover between Bist 30 Futures and Spot Markets: A DCC-GARCH Analyses

VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN BIST 30 FUTURES AND SPOT MARKETS: A DCC-GARCH ANALYSES

Yönetim Bilimleri Dergisi

2022-Cilt: 20 - Sayı: 43

1-27

Futures Market, Spot Markets, Volatility Spillover, BIST 30 Index, DCC-GARCH Model.

Spot Market, Futures Market, Vplatility Spillover, BIST 30 Index, DCC-GARCH Model

7844

Benzer Makaleler

VIX (Korku) Endeksi ile Vadeli İşlemler Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ, Hamide ÖZYÜREK

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

Katılım 30 Endeksi’nin Dow Jones İslami Piyasalar Endeksi ve CBOE Volatilite Endeksi ile etkileşiminin analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Halilibrahim GÖKGÖZ, Cantürk KAYAHAN

DCC-GARCH ile Altında Spot Fiyat, Vadeli Fiyat ve Risk İlişkisi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ethem KILIÇ

GDP Volatility Spillovers from the US and EU to Turkey: A Dynamic Investigation

Ekonomi-tek

P. Fulya GEBEŞOĞLU, Hasan Murat ERTUĞRUL

BORSA, DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Zekai ŞENOL

Küresel Ekonomik Politik Belirsizliğin Türkiye CDS Primi ve BİST Bankacılık Endeksi Üzerindeki Volatilite Etkileşimi: DCC-GARCH Modeli Uygulaması

Trends in Business and Economics

Samet GÜRSOY, Ethem KILIÇ