Müge İŞERİ, Murat KAÇMAZER

2005-2015 Yılları Arasında BIST30 Endeksi ve BIST30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Nedensellik (Öncül-Ardıl) İlişkisinin İrdelenmesi

Examining Casuality (Lead-Lag) Relationship Between BIST30 Index and BIST30 Equity Index Futures in the Period of 2005-2015

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

2016-Sayı: 615

9-21

Vadeli Piyasa, Spot Piyasa, Johansen Eşbütünleşme Modeli, Granger Nedensellik Testi, Etki Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırma

Futures Market, Spot Market, Johansen Cointegration Model, Granger Causality Test, Impulse-Response Analysis, Variance Decomposition.

5967