Esra DEMİREL, Ünzüle KURT

Döviz Kuru ve BİST 100 Endeksi Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisinin Çok Değişkenli GARCH Modeli ile Araştırılması

Parion Akademik Bakış Dergisi

2021-Cilt: 1 Sayı: 2

127-136

Volatilite Yayılımı, Diagonal VECH GARCH, BIST 100

5561

Benzer Makaleler

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Altın, Gümüş ile BİST Madencilik Endeksi Getirileri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Diagonal VECH GARCH Modeliyle Analizi

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Hüseyin Başar ÖNEM

Dolar ve Euro kurları ile BİST 100 endeksi getiri oynaklığının modellemesi ve yayılımı: GARCH ve MGARCH modelleri ile bir uygulama

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özlem ALTUN, Emre Esat TOPALOĞLU

COVID-19'un Sanayi, Bankacılık ve Turizm Endekslerine Etkisi

Ayşe ERGİN ÜNAL, Filiz YETİZ, Aynur SÜSAY

Petrol Fiyat Dalgalanmalarının Getiri Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye’de Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama

Muhasebe ve Finansman Dergisi

İsmail Çelik, Arife ÖZDEMİR, Nazlıgül Gülcan

CDS PRİMLERİ İLE SEÇİLİ BIST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMI

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yahya SÖNMEZ, Yunus BAYDAŞ, Ethem KILIÇ

COVİD-19 PANDEMİSİNİN SEÇİLİ BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Bitcoin Fiyatları ile BİST 100, BİST Banka ve BİST Teknoloji Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi