Filiz KARDİYEN

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Trends in Business and Economics

2007-Cilt: 21 Sayı: 2

15-28

Portföy Optimizasyonu, Doğrusal Programlama, Ortalama Mutlak Sapma Modeli, Sharpe Endeksi

16717

Benzer Makaleler

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE İMKB VERİLERİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Filiz KARDİYEN

Çok Boyutlu Testlere Uygulanan Çok Boyutlu Ölçek Dönüştürme Yöntemlerinin Çeşitli Koşullara Göre İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Yaşar Mehmet ZOR

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜ KATILIM ESASLI EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: EMEKLİLİK ŞİRKETİ ÖZELİNDE VAKA ANALİZİ

Akademik Hassasiyetler

Belirli Kısıtlar Altında Doğrusal Programlamaya Dayalı Bir Portföy Optimizasyonu Modelinin Geliştirilmesi: Borsa İstanbul 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

TESAM Akademi Dergisi

Mehmet Levent ERDAŞ

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY

PORTFÖY SEÇİMİNDE TOPLAM RİSKİ TEMEL ALAN PORTFÖY PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Nagihan YAYALAR

Sharpe Oranı ve Treynor Endeksi Performans Ölçülerine Dayalı Genetik Algoritma Yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN

BORSA İSTANBUL İLE GELİŞMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİSİ

Kapanaltı Dergisi

İbrahim Halil UÇAR, Erkan ALSU