Yrd.Doç.Dr.İbrahim Yaşar GÖK, Prof.Dr.Prof.Dr.Şeref KALAYCI

BIST 30 SPOT VE FUTURES PİYASALARINDA GÜNİÇİ FİYAT KEŞFİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI

BIST 30 Spot ve Futures Piyasalarında Güniçi Fiyat Keşfi ve Volatilite Yayılımı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2014-Cilt: 19 - Sayı: 3

109-133

Fiyat Keşfi, Volatilite Yayılımı, Eşbütünleşme, Vektör Hata Düzeltme Modeli, Çok Değişkenli GARCH

-

3112

Benzer Makaleler

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Alpaslan SEREL, Nurcihan AKŞEHİRLİ

Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarının Hatalı Varsayılması Kastı Ortadan Kaldırır Mı?

İstanbul Hukuk Mecmuası

Thomas HILLENKAMP, Kai CORNELIUS, Buket ABANOZ

TÜRKİYE’DE SPOT VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI ARASINDA BİLGİ ETKİNLİĞİ VE ETKİLEŞİM: ÖNCÜL-ARDIL İLİŞKİLER VE VOLATİLİTE İLETİMİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE

ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Zeynep Filiz Ve Necla ÇÖMLEKÇİ

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlgileşim

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güller ŞAHİN, Zeki YILMAZ