Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present
Öz Bu çalışmanın amacı, vadeli işlem piyasalarının sahip olduğu riskten korunma etkinliğinin bir göstergesi olan hedge rasyosu ile alakalı 1979’dan günümüze literatürü sunmak ve hedge rasyosunun tahmininde dikkate değer ekonometrik modelin seçimine ilişkin tarihsel gelişimi ortaya koymaktır. Bu çerçevede konu, vadeli işlem piyasalarında fiyat keşfine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar ve hedge rasyosunun tahmininde kullanılan statik ve dinamik modeller bağlamında ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Vadeli İşlem Piyasası, Hedge Rasyosu
- Yayın Aralığı: 4
- Başlangıç: 2009
- Yayıncı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü