Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticaret Bankalarının Karlılığını Etkileyen İçselFaktörler: 2005-2016 Yılları Arası Panel Veri Analizi

Bankalar, aracılık faaliyetleri yanında yatırım ve büyümenin de en önemli unsuru olarak kabul edilirler. Bu çalışmanın amacı, CAMELS modeline dayalı olarak Türkiye'deki ticari bankaların karlılığını etkileyen içsel faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, 2005-2016 dönemi için Türkiye'de faaliyet gösteren 23 ticari bankanın karlılık performansları panel veri analiz yöntemleri ile araştırılmıştır. Çalışmada, karlılığın göstergeleri olarak aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı ve net faiz marjı dikkate alınmıştır. CAMELS değişkenleri; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi oranı, yönetim kalitesi oranı, kazanç kabiliyeti oranı, likidite oranı ve piyasa risklerine duyarlılık oranıdır. Elde edilen bulgular, sermaye yapısı güçlü bankaların aktif ve öz sermaye karlılıklarının da yüksek olduğu göstermiştir.

The Internal Factors Affecting the Profitability of the Turkish Commercial Banks: A Panel Data Analysis of 2005-2016 Period

The objective of this study is to determine the internal factor affecting the profitability of commercial banks inTurkey based on the CAMELS model. The profitability performances of 23 commercial banks operating inTurkey were investigated by panel data methods for the 2005-2016 period. In this study, return on assets, returnon equity and net interest margin are considered as indicators of profitability criteria. CAMELS variables arecapital adequacy, asset quality ratio, management quality ratio, earning ability ratio, liquidity ratio andsensitivity to market risk ratio. The findings show that the banks with strong capital structure have high return on assets and equity.

PDF

___

Akbulak, Y., Kavaklı, E. ve Tokmak, A. (2004). Kayıp yıllar, Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana kamu borçlanma politikaları ve bankacılık sektörüne etkileri. İstanbul: Beta Yayınevi.
Allen, L. (1988). The determinants of bank ınterest margins: a note. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23(2), 231-235.
Aloğlu, Z.T. (2005). Bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler ve bankacılık krizleri üzerindeki etkileri. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
Angbazo, L. (1997). Commercial bank net interest margins, default risk, interest rate risk, and off balance sheet banking, Journal of Banking & Finance, 21(1), 55-87.
Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data. The Atrium Southern Gate Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2004). Türk bankacılık sektörü raporu. İzmir İktisat Kongresi, İzmir.
Brooks, C. (2008). Introductory econometrics for finance. Cambridge University Press.
Coşkun, M., Ardor, N. ve Naim, H. (2012). Türkiye’de bankacılık sektörü piyasa yapısı, firma davranışları ve rekabet analizi. Türkiye Bankalar Birliği, 280.
Çalışkan, Z. (2009). OECD ülkelerinde sağlık harcamaları: panel veri analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (34), 117-137.
Çevik, E.İ. ve Sezen, S. (2020). Bankacılık sektörü için etkin piyasalar hipotezinin uzun hafıza modelleri ile analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18 (1), 332-351.
Dietrich, A. ve Wanzenried, G. (2010). Determinants of bank profitability before and during the crisis: evidence from switzerland. https://ssrn.com/abstract=1370245.
Eğilmez, A. M. (2004). Hazine, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Ertay, H.İ. (2014). Bankacılık sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye üzerine nedensellik analizi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Niğde.
Ertürk, H. (2010). Bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler ve risk yönetimi. Denetişim, (4), 62-70.
Gujarati, D.N. (1999). Temel ekonometri (U. Şenesen ve G. G. Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür Yayınları.
Gülhan, Ü. ve Uzunlar, E. (2011). Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341-368.
Güneş, N. (2015). Banka karlılığının belirleyicileri: 2002-2012 dönemi türk mevduat bankaları üzerine bir inceleme. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 20(3), 265-282.
Ho, T. ve Saunders, A. (1981). The determinants of bank ınterest margins: theory and empirical evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 16(4), 581-600.
Hsiao, C. (2005). Panel data analysis advantages and challenges. Sociedad de Estad´ıstica e Investigaci´on Operativa. https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-veyayinlar/arastirma-ve-sunumlar/2017/4460.
İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E. ve Atioğlu, E. (2012). Türk bankacılık sektöründe büyüme, büyüklük ve sermaye yapısı kararlarının karlılığa etkisinin analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.
Karakuş, R., Zor, İ. ve Küçük, Ş. (2017). Ticari bankalarda karlılığın içsel belirleyicileri: yerli ve yabancı sermayeli bankalarda karşılaştırmalı analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, (62), 379-398.
Kosmidou, K. (2008). The determinants of banks’ profits in Greece during the period of EU financial integration. Managerial Finance, 34(3), 146-159.
Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of Economic Literature, 35, 6-18.
McShane, R. ve Sharpe, G. (1985). A time series/cross section analysis of the determinants of Australian trading bank loan/deposit interest margins: 1962-1981. Journal of Banking&Finance, 9(1), 115-136.
Parasız, İ. (2007). Para banka ve finansal piyasalar. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Reis, Ş.G., Kılıç, Y. ve Buğan, M.F. (2016). Banka karlılığını etkileyen faktörler: Türkiye örneği. Journal of Accounting & Finance, (72), 21-36.
Saldanlı, A. ve Aydın, M. (2016). Bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi: Türkiye örneği. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (24), 1- 9.
Samırkaş, M.C., Evci, S. ve Ergün, B. (2014). Türk bankacılık sektöründe karlılığın belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8), 117-134.
Sevim, U. ve Eyüboğlu, K. (2016). Ticari banka performansının içsel belirleyicileri: borsa istanbul örneği. Dogus University Journal, 17(2), 211-223.
Staikouras, C.K. ve Wood, G.E. (2004). The determinants of european bank profitability, International Business & Economics Research Journal, 3(6), 57-68.
Sufian, F. ve Habibullah, S. (2009). Bank specific and macroeconomic determinants of bank profitability: empirical evidence from the china banking sector. Frontiers of Economics in China, (4), 271-291.
Taşkın, F.D. (2011). Türkiye'de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler. Ege Akademik Bakış, 11(2), 289-298.
Türkiye Bankalar Birliği. (2018). Araştırma ve Sunumlar.
Ünsal, B.A. (2001). Bankacılıkta likidite riski yönetimi. BDDK Yetki Etüdü Raporu, Ankara.