DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE M TAHMİNCİLER VE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

Bu çalışmada robust (dayanıklı) regresyon yöntem-lerinden M tahmincilerin teorik özellikleri ve hesaplama usulleri ele alınmış ve bu tahmincilerin klasik tahmin yöntemi olan EKK tahmincileri ile karşılaştırmalı bir uygulaması yapılmıştır. Türkiye ekonomisinde enflasyonun faiz, döviz kuru ve para arzı ile olan ilişkisinin incelendiği ekonometrik bir model EKK ve M tahminciler kullanılarak tahmin edilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

M Tahminciler, Dayanıklı Regresyon, Bozulma Sınırı

PDF

___

1. BİLLOR, N.; S.A. HADİ; P.F. VELLEMAN (2000) : “BACON : Blocked Adaptive Computational Efficient Outlier Nominators”, Computational Statistics and Data Analysis, Vol.34, pp.279-298.
2. ÇİLLER, Tansu; Mehmet KAYTAZ (1989), Kamu Kesimi Açıkları ve Enflasyon, İstanbul, İTO yayın no:1989-11.
3. HUBER, Peter J. (1981) : Robust Statistics, New York , John Wiley.
4. MATOUSEK, J.; D.M. MOUNT; N.J. NETENYAHU (1998): “Efficient Randomized Algorithms for The Repeated Median Line Estimator”, Algorithmica, Vol.20, pp.136-150.
5. NASRAOUİ, Olfa : “A Brief Overview of Robust Statistics”, Erişim: http://www.ee. memphis.edu/people/faculty/nasraoui/MY_TUTORIALS/RobustStatistics/RobustStatistics.html, Erişim Tarihi : 28.04.2003.
6. REY, William J.J.(1983) : Introduction to Robust and Quasi-Robust Statistical Methods, Berlin, Springer.
7. ROUSSEEUW, Peter J.; Annick M. LEROY (1987) : Robust Regression and Outlier Detection, New York, John Wiley. 8. ROUSSEEUW, Peter J.; Stefan Van AELST (1999) : “Positive-Breakdown Robust Methods in Computer Vision” Computing Science and Statistics, Vol:31.
9. STROMBERG, A.J.; O. HÖSSJER; D.M. HAWKINS (2000) : “The Least Trimmed Differences Regression Estimator and Alternatives”, Journal of American Statistical Assocation, Vol.95, No: 451, pp.853-864.
10. TÜRKAY, Hakan (2004); “Doğrusal Regresyon Modellerinin Robust (Dayanıklı) Yöntemlerle Tahmini ve Karşılaştırmalı Uygulamaları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
11. ZHANG, Zhengyou (1996) : “Parameter Estimation Techniques: A Tutorial with Application to Conic Fitting” Image and Vision Computing Journal.
12. Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2001), http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-01 , 20.06.2003.
13. TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html, 0.06.2003.