2007 finansal krizi öncesi ve sonrası dönemde Türkiye'deki ticari bankaların etkinliklerinin veri zarflama analizi (VZA) ile değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı, 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan küresel finansal krizin Türkiye’deki ticari bankaların performansı üzerindeki etkilerini kriz öncesi ve sonrası birer yılı dikkate alarak üç yıllık dönem itibariyle Veri Zarflama Analizi (VZA) ile incelemektir. Karar verme birimleri olarak belirlenen 12 banka, 5 girdili tek çıktılı, çıktıya yönelik (CCR) üç farklı VZA modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın üç VZA modelinde de etkin olduğu,ikinci sırada ise özel bir banka olan Anadolu Bankası’nın olduğu belirlenmiştir.Yaşanan son finansal krizden özel bankaların kamu bankalarından daha fazla etkilendikleri bulgusu dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler:

Türkiye

Evaluating efficiencies of Turkish commercial banks for pre-crisis and post-crisis period of 2007 financial crisis by using data envelopment analysis (DEA)

The aim of this study is to examine the effects of current financial crisis started in USA in 2007 on the performance of Turkish commercial banks for three years (pre-crisis, crisis and post-crisis period) by using Data Envelopment Analysis (DEA). The study analysis 12 banks as a decision making units by applying three different DEA models which are 5 inputs-1 output CCR models. The results show that Ziraat Bank, which is the public bank, is efficient in the all of three DEA models, while Anadolu Bank, which is private bank, is the second in efficiency. It is interesting to see that current global financial crisis have more affected private banks than public banks.
Keywords:

Turkey,

___

  • APAK, Sudi ve Ayhan ATAÇ; (2009), Küresel Krizler (Kronolojik Değerlendirme ve Analizi), Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
  • AYADI, O. Felix, Arinola O. ADEBAYO and Eddy OMOLOEIN-WA; (1998), "Bank performance measurement in a developing economy: an application of data envelopment analysis", Managerial Finance, 24(7), pp. 5-16.
  • AYDEMİR, Zeynep; (2002), Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: VZA Uygulaması, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın no. 2664.
  • AYDOĞAN, Kürşat ve Gökhan, ÇAPOĞLU; (1989), Bankacılık Sistemlerinde Etkinlik ve Verimlilik: Uluslararası Bir Karşılaştırma, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 397.
  • BEHDİOĞLU, Sema ve Gözde ÖZCAN; (2009), "Veri Zarflama Analizi ile Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi IİBF Dergisi, 14(3), ss.301-326.
  • BEN NACEUR, Samy and M. GOAIED; (2001), "The determinants of the Tunisian deposit banks' performance", Applied of Financial Economics, 11, pp. 317-319.
  • BOUSSOFIANE, Aziz, DYSON, Robert and Emmanuel, THA-NASSOULIS; (1991), "Applied data envelopment analysis", European Journal of Operational Research, 52, pp. 1-15.
  • CASU, Barbara and Philiph, MOLYNEUX; (2003), "A comparative study of efficiency in European banking, Applied Economics, 35(17), pp. 1865-1876.
  • CHARNES, Abraham, COOPER, William and Edwardo RHODES; (1978), ".Measuring The Efficiency Of Decision Making Units", European Journal of Operational Research, 2(429), pp. 429-444.
  • CHARNES, Abraham, COOPER, William and Edwardo RHODES; (1981), "Evaluating program and managerial efficiency: An application of data envolepment analysis to program follow through", Management Science, 27, pp. 668-696.
  • CİNGİ, Selçuk, ve A. TARIM; (2000), " Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması", TBB Araştırma Tebliğleri Serisi 2000-01.
  • ÇOLAK, Ö. Faruk ve Şenol ALTAN; (2002), .Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye'deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama., İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 17(196), ss. 45-55.
  • ÇUKUR, Sadık; (2005), " Türk Ticari Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi", İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 20(233), ss. 17-27.
  • EKREN, Nazım ve Fatih EMİRAL; (2002), "Türk bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması)" Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 4(24): ss. 6- 27.
  • ERDOĞAN, Bülent; (2006), Gelişmekte Olan Ülkelerde Fınansal Krizler ve Finansal Kriz Modelleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat ABD, Yüksek Lisans Tezi.
  • ERDÖNMEZ, Ataman, Pelin; (2001), "Sistemik Banka Yeniden Yapılandırmasında Teorik Yaklaşım", Bankacılık Araştırma Grubu Çalışma Raporu, ss. 1-15.
  • ERTUGRUL, Ahmet ve Osman ZAİM; (1999), "Ekonomik kriz ve Turk bankacılık sisteminde etkinlik", ODTÜ Gelişme Dergisi, 26(1-2), ss. 99-116.
  • İNAN, Emre Alpan; (2000), "Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik", Bankacılar Dergisi, 34, ss. 82-96.
  • KARACAER, Şule; (1998), Antalya yöresindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde toplam etkinlik ölçümü: Bir veri zarflama analizi uygulaması, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi.
  • KASMAN, Adnan; (2003), "Bankig efficiency during the financial crisis period", The ISE Review, 7(25-26): pp. 83-98.
  • KAYGISIZ, Zeliha ve Nuray GİRGİNER; (2009), "Belediye Hizmetlerinin Maliyet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Örneği", 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ESOGÜ Yayınları No. 170, ss. 617-625.
  • KUTLAR, Aziz ve Adem BABACAN; (2008), "Türkiye'de kamu üniversitelerinde CCR Etkinliği- Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), ss. 148-172.
  • MERCAN, Muhammet ve Reha YOLALAN; (2001). The effect of scale and mode of ownership on the Turkish banking sector financial performance, Istanbul Stock Exchange Review, 4(15), pp.1-25.
  • MERCAN, Muammet, Arnold REISMAN, Reha YOLALAN, and A. Burak EMEL; (2003). The effect of scale and mode ownership on the financial performance Turkish banking sector: results of a DEA-based analysis, Socio-Economic Planning Sciences, 37, pp.185-202.
  • NOULAS, Athanasios G.;, (1997) " Productivity growth in the Greek banking industry: State versus private banks. Applied Financial Economics 7, pp. 223-228
  • ORAL, Muhittin ve Reha YOLALAN; (1990), "An empiricial study on measuring operating efficiency and profitability of bank branches", European Journal of Operational Research, 46, pp. 282-294.
  • ÖZKAN-GÜNAY, E. Nur.; (1997), "Measuring cost efficiency for Turkish commercial banks: The sthocastic cost frontier approach", Review of Social, Economic and Administrative Studies, 11, pp. 189-210.
  • SAHA, Asish and T.S. RAVISANKAR; (2000), "Rating of Indian commercial banks: A DEA approach", European Journal of Opeational Research, 124(1), pp. 187-203.
  • YOLALAN, Reha; (1996), "Türk Bankacılık Sektörü İçin Ğöreli Mali Performans Ölçümü", TBB Bankacılar Dergisi, 19,ss.96.
  • ZAİM, Osman; (1995), "The effect of financial liberalization on the efficiency of Turkish commercial banks.", Applied Financial Economics, 5, pp. 257-264.