Rasim İlker GÖKBULUT

98163

An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets

Bu çalışmada Türkiye hisse senedi piyasası ile beş gelişmekte olan ülke ve beş gelişmiş ülke piyasaları arasındaki volatilite yayılma etkisi, iki değişkenli vektör otogregresyon-genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişken varyans [VAR(p)-GARCH(1,1)-BEKK] modeli kullanılarak araştırılmıştır. Her bir ülkeye ait, 1.7.1997-14.3.2013 tarihleri arasındaki, hisse senedi gösterge endekslerinin 4022 günlük getiri serileri kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası ile ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Arjantin, Rusya ve Çin hisse senedi piyasaları arasındaki ortak volatilite hareketliliği ve yayılma etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, Borsa İstanbul ile DAX30 arasında düşük, fakat RTSI ile güçlü iki taraflı volatilite yayılma etkisi tespit edilmiştir.Anahtar Sözcükler: Volatilite yayılması, VAR M-GARCH, BİST

Anahtar Kelimeler:

An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets

___

.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi-Cover

ISSN: 1306-2174
Yayın Aralığı: 2
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arşiv

Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’ DE BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ: 1950-2015 DÖNEMİ

Türkiye’de Akaryakıt Fiyatlarındaki Vergi Değişikliğinin Muhtemel Etkileri

Hakan YAVUZ, Temel GÜRDAL

Üniversite Öğrencilerinin Çevreci Reklamlara Yönelik Tutumlarını Etkileyen Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Ampirik Bir Çalışma

Baran ARSLAN, Tolga DURSUN

Kredi Notu Eleştirilerini Test Eden Mekanizma: CDS Primleri

Ahmet ULUSOY, Hikmet YILMAZ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DENKLİĞİ BİLEŞENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE ANALİZİ

Cenk Murat KOÇOĞLU, Ramazan AKSOY

DÜZ VE ARTAN ORANLI KİŞİSEL GELİR VERGİSİ TARİFELERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ

Nagihan BİRİNCİ, Haydar AKYAZI

Düz ve Artan Oranlı Kişisel Gelir Vergisi Tarifelerinin Ekonomik Etkileri

Nagihan BİRİNCİ, Haydar AKYAZI

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Analizi

Cenk Murat KOÇOĞLU, Ramazan AKSOY

Borsa İstanbul’da Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ve Firma Değeri: Olay Çalışması

Barış KAVCAR, Ümit GÜMRAH

Türkiye’ de Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliğinin Ampirik Olarak Analizi: 1950-2015 Dönemi