Yılmaz AKYÜZ, Zübeyde KAYA, Feyyaz YILDIZ

Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi ile toplam faktör verimlilik ölçümü: BİST'te işlem gören mevduat bankaları üzerine bir uygulama

Bankaların mali sektördeki aracılık hizmetleri ve ülke ekonomisinin kalkınmasındaki aktif rolü önemlidir. Finans sektöründe artan rekabet, bankaları daha çok pazar arayışına sürüklemiştir. Yapılan çalışmada Borsa İstanbul (BIST)te işlem gören on bir mevduat bankasının 2007-2011 yıllarındaki verimlilik ölçümü toplam faktör verimliliği analizlerine olanak veren Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Yöntemi kullanılarak yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada girdi seti olarak mevduat, özsermaye, faiz giderleri; çıktı seti olarak net kar ve faiz gelirleri değişkenleri kullanılmıştır.Çalışma sonucunda mevduat bankaları içerisinde ele alınan tüm yıllarda etkinlik düzeylerine göre 1,000 düzeyi ile banka7 (KB7) birinci sırada, 0,997 skoru ile banka9 (KB9) ikinci, ve 0,989 düzeyi ile banka2 (KB2) üçüncü sırada yer almaktadır. Bunun yanında banka9 (KB9), banka3 (KB3) ve banka11 (KB11)in Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişimde (TFVD) artış; diğer bankalarda ise azalış görülmüştür. Dönemler itibariyle Malmquist TFVD endeksi 2008-2009 döneminde artış, diğer dönemlerde bir azalma göstermiştir.

Measuring total factor productivity with the Malmquist Index and Data Envelopment Analysis (DEA : An application in deposit banks listed in BIST

It is known that banks play a significant role in terms of the financial intermediation and economic growth. Increasing competition has steered banks into providing service in numerous markets. In this study, we deal with the problem of measuring the efficiency and the total factor productivity of the listed deposit banks between 2007-2011 periods and Malmquist Index Method has been applied for measuring efficiency. Deposit, equity capital and interest expenses have been used as input variables. As for the net profit and interest income have been used as output variables. As a result of the study; seventh decision unit has become first with the score of 1,000, ninth decision unit has become second with the score of 0,997 and second decision unit has become third with the score of 0,989. On the other hand, it has been observed that the total factor efficiency of ninth, eleventh and third decision units has increased and that the others efficiency has decreased. As of periods, Malmquist TFVD Index has showed increase between the years of 2008-2009, but then it has decreased.

PDF

___

Altan, M.S. (2010), "Türk Sigortacılık Sektöründe Etkinlik: Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,12(1), ss. 185-204.
Angelidis, D. and Lyroudi, K. (2006) . "Efficiency in the Italian Banking Industry: Data Envelopment Analysis and Neural Networks", International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450- 2887, Issue 5. p.28
Ata, H.A. ve Yakut, E. (2009), "Finansal Performansa Dayalı Etkinlik Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18 (2), ss.80-100.
Babacan, A., Kısakürek, M.M. ve Özcan, S. (2009), "İMKBye Kote Edilmiş Firmaların VZA Yöntemi İle Performans Ölçümleri", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 24, Ağustos , ss. 23-36.
Bakırcı, F. (2006) , "Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü: VZA ile Bir Analiz ", İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), Eylül, ss. 199-217.
Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009), "Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), ss.301326.
Budak, H. (2011), "Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması", Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), ss.95‐110.
Cenger, H. (2011), "İMKBde İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4).
Charnes, A.,Cooper,W.W., and Rhodes, E. (1978), "Measuring the Efficiency of Decision Making Units", European Journal of Operational Research, Vol. 2, 429 - 444.
Charnes, A., Cooper, W., Levvin, A.Y., and Seiford, L.M. (1994), Data Envelopment Analysis, Norwell, Messachusetts, USA.
Cingi, S. ve Tarım, Ş.A. (2000), "Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA Malmquist TFP Endeksi Uygulaması", Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi, Sayı 01.s.22
Coşkun, M.N., Ardor, H. N., Çermikli, A. H., Eruygur, H.O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G., ve Dağlaroğlu, T. (2012), Türkiye'de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara s.27-38
Çetin, A.C. (2006), "Türk Tekstil Sektörü Ve Türk Tekstil Firmalarının Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, VIII (2), ss. 255-278.
Dinçer, E. (2008), "Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin İncelenmesi Ve İMKB Üzerine Bir Uygulama", Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, XXV(2), ss. 825-846.
Eleren, A. ve Özgür, E. (2006), "Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, VIII (2), ss. 53-76
Emir, O. ve Özgür, E. (2008), "Konaklama Tesisleri Etkinlik Analizi", Sosyal Bilimler Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: X, Sayı 1,163-174
Ertuğrul, İ. ve Tuş Işık, A. (2008), "İşletmelerin VZA İle Mali Tablolarına Dayalı Etkinlik Ölçümü: Metal Ana Sanayinde Bir Uygulama ", Afyon Kocatepe Üniversitesi , İ.İ.B.F. Dergisi, X (I), ss. 201-217.
Fare R., Grosskopf, S., Norris M., Zong Z.Y (1994). "Productivity Growth Technical Progress and Efficiency Change in Industry", American Economic Review Combine with Journal of Economic Literature and Journal of Economic Perspect, N.84, 66-80.
Hadad, Y., Friedman, L. Hanani M.Z (2007), Measurıng Effıcıency of Restaurants Using The Data Envelopment Analysis Methodology, Computer Modelling and New Technologies, Vol.11, No.4, 2535
Keskin Benli, Yasemin (2012), "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV): Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama" , Ege Akademik Bakış, 12(3), Temmuz, ss. 369-382.
Kula, V., Kandemir, T. ve Özdemir, L. (2009), "Vza Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: İMKBye Koteli Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma", SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi, 11(17), ss. 187-202.
Lorcu, F. (2010), "Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi : Türk Otomotiv Sanayi Uygulaması", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39 (2), ss. 276-289.
Mahadevan, R. (2002), A DEA Approach to Understanding the Productivity Growth of Malaysias Manufacturing Industries Asia Pasific Journal of Management, Volume 19, Issue 4 pp. 587-600. (http://link.springer.com/article/ 10.1023%2FA%3A1020577811369?LI =true).
Öncel, A. ve Şimşek, S. (2011), "Türkiyede Bölgelerarası Kaynak Kullanım Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,(37),ss. 87-119.
Özer, A., Öztürk, M. ve Kaya, A. (2010), "İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), ss. 233-260.
Srairi, S. A. (2011),"Productivity Growth in the GCC Banking Industry: Conventional Versus Islamic Banks", Journal of Knowledge Globalization, Vol. 4 Issue 2, p. 59-90.
Yalama, A. ve Sayım, M. (2008), "Veri Zarflama Analizi ile İmalat Sektörünün Performans Değerlendirmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (1), ss. 89-107.
http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil54.htm Erişim Tarihi:17.02.2013
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/Turkiye_de_Bankacilik _Sektoru_2007_-_2012_Mart.pdf Erişim Tarihi: 20.10.2012
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/11350tbs_genel_gor unumu_eylul_2012.pdf . 23.11.2012
BDDK,Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü http://www.bddk.org.tr, 05.09.2012
http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanunu/1540541 1_sayili_kanun_6362_sayili_sermaye_piyasasi_kanunu_ile_degisik_isl enmis_hali_9.1.2013.pdf Erişim Tarihi:13.01.2013