VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

2007-Cilt: 8 - Sayı: 2

201-217

Volatilite Modelleri, Öngörü Performansı, SWARCH

Volatilite Modelleri, Öngörü Performansı, SWARCH

12154

Benzer Makaleler

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Şeyma Çalışkan ÇAVDAR, Alev Dilek AYDIN

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

Stratejik Planlamanın Dayanağı Olarak Stratejik Öngörü Gereksinimi ve Geliştirme Yöntemleri

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Nazmi ÇEŞMECİ

DEĞİŞEN PİYASALARDA GIDA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ SERMAYE YAPISININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bahan YENİLMEZ

VAR, ARIMA, ÜSTSEL DÜZLEME, KARMA ve İLAVE-FAKTÖR YÖNTEMLERİNİN ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARINA AİT EX POST ÖNGÖRÜ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İzmir İktisat Dergisi

FAİK BİLGİLİ

HOW TO DELIVER FREE COAL TO THE POOR FAMILIES? TURKEY CASE

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Ergül HALİSÇELİK

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN