Emre Esat TOPALOĞLU

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

Volatility Structure and Volatility Spillover of Borsa Istanbul Stock Indexes: The Case of BIST Industrial and Financial Indexes With Garch and Mgarch Models

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

17-38

Volatilite, Volatilite Yayılımı, Borsa İstanbul, GARCH Modelleri

Volatility, Volatility Spillover, Borsa Istanbul, GARCH Models

2013

Benzer Makaleler

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Pay Senedi Fiyatının Belirleyicilerinin Tespit Edilmesi: Bist-100 ve Bist-30 Borsa Endeksi’nde Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yağmur ÖZGÜR, İbrahim KARAASLAN

BIST ANA SEKTÖR ENDEKSLERİNDE ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİN YAPISAL KIRILMALI UZUN HAFIZA MODELLERİ İLE ANALİZİ

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Kemal EYÜBOĞLU, Sinem EYÜBOĞLU