Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRKİYE’DE SPOT VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI ARASINDA BİLGİ ETKİNLİĞİ VE ETKİLEŞİM: ÖNCÜL-ARDIL İLİŞKİLER VE VOLATİLİTE İLETİMİ

INFORMATION EFFICIENCY AND INTERACTIONS BETWEEN SPOT AND FUTURES MARKETS: LEAD-LAG RELATIONSHIP AND VOLATILITY TRANSMISSION

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

2022-Cilt: 18 - Sayı: 2

470-491

Fiyat Keşfi, Volatilite yayılımı, Çok Değişkenli GARCH Modelleri, Vadeli İşlem Piyasaları

Price Discovery, Volatility Spillover, Multivariate GARCH Models, Futures Markets

2816

Benzer Makaleler

Vadeli Döviz Ticaretinin Türk Döviz Piyasasına Etkileri

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Covid-19 Pandemisinin Asimetrik Volatilite Üzerinde Etkileri Uluslararası Hisse Senetleri Piyasası Üzerine Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Zeynep Filiz Ve Necla ÇÖMLEKÇİ

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

BIST 30 SPOT VE FUTURES PİYASALARINDA GÜNİÇİ FİYAT KEŞFİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yrd.Doç.Dr.İbrahim Yaşar GÖK, Prof.Dr.Prof.Dr.Şeref KALAYCI

Avrupa Gayrimenkul Ve Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Çok Değişkenli Garch Yaklaşımı

Ege Akademik Bakış Dergisi

Gülin VARDAR, Berna AYDOĞAN