Engle-Granger Cointegration Analysis Between Garch-Type Volatilities of Gold and Silver Returns

Engle-Granger Cointegration Analysis Between Garch-Type Volatilities of Gold and Silver Returns

Alanya Akademik Bakış

2021-Cilt: 5 - Sayı: 2

589-618

GARCH-type Volatility, Engle-Granger Cointegration, ECM, Granger Causality, Gold, Silver

GARCH-type Volatility, Engle-Granger Cointegration, ECM, Granger Causality, Gold, Silver

2215

Benzer Makaleler

KRİPTO PARA PİYASASINDA BITCOIN VE SEÇİLMİŞ ALTCOINLER ARASI EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Ayça KARA, Erhan DEMİRELİ

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Bir Uygulama

Bulletin of Economic Theory and Analysis

Elif ASLAN, Pelin KARATAY GÖGÜL

PISA 2018 Verisi Üzerinden Öğrencilerin Kültürlerarası İletişim Algısının Örtük Sınıf Modelleri İle İncelenmesi: Türkiye Örneklemi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi

Bankaların Kredi Büyümesinin GSYİH’ye Olan Etkisinin Sektör Bazlı İncelenmesi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz

Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi

Levent ÇİNKO, Ahmet BALCI

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

ISSUES OF TWO TIER NATIONAL CURRENCY SYSTEM INTRODUCTION

Suerkul ABDYBALY TEGIN

Geçiş Ülkelerinde Devlet Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırgızistan ve Tacikistan Örneği

Raziiakhan ABDİEVA, Damira BAİGONUSHOVA, Junus GANİEV

STATIONARITY AND COINTEGRATİON TESTS: COMPARISON OF ENGLE -GRANGER AND JOHANSEN METHODOLOGIES

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Faik BİLGİLİ