Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

Borsa İstanbul’un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar

Integration of Borsa Istanbul with Regional Markets: Evidences from Dynamic Conditional Correlations and Spillover Index

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

2021-Cilt: 12 - Sayı: 3

941-960

DCC-GARCH, Volatilite Yayılımı, Dinamik Koşullu Korelasyonlar, Finansal Piyasa Entegrasyonu

DCC-GARCH, Volatility Spillover, Dynamic Conditional Correlations, Financial Market Integration

14825

Benzer Makaleler

Borsa İstanbul’un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Esra DEMİREL

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Bitcoin ve Euro Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Analizi

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Süreyya İMRE

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

BORSA, DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Zekai ŞENOL