ARCH VE GARCH MODELLERİ İLE REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU TAHMİNİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AN EVALUATION OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE FORECASTING WITH ARCH AND GARCH MODELS: THE CASE OF TURKEY

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 14 - Sayı: 2

25-39

Reel Efektif Döviz Kuru Tahmini, ARCH Modellemesi, GARCH Modellemesi, Covid-19 Pandemisi

Real Exchange Rate Forecasting, ARCH Modelling, GARCH Modelling, Covid-19 Pandemic

4021

Benzer Makaleler

Davranışsal Denge Döviz Kuru Yaklaşımı ile Reel Döviz Kurlarının Yanlış Dengelenmesinin Ölçülmesi: Türkiye Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sevgi GEREK, Mustafa KARABACAK

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Modellenmesi: Ampirik Bir Araştırma

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Sinem KUTLU HORVATH, İpek YURTTAGÜLER

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Analizi ve TCMB Döviz Rezervi ile İlişkisi

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

TÜRKİYE'DE DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İsmail ŞAHİN, Fuat SEKMEN

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

Hamdi EMEÇ, Mehmet Ozan ÖZDEMİR

Examining Foreign Terms Of Trade And Reel Foreign Currency Relation In Turkey Through Cointegration And Causality Test

Social Sciences

Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR

DÖVİZ KURU RİSKİ VE BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Aydanur GACENER ATIŞ, Deniz ERER, Aslı AKIN