PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ (ARCH/GARCH) İLE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE OIL PRICE VOLATILITY WITH AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL VARIANCE MODELS ARCH/GARCH

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

137-147

Petrol Fiyatları, Volatilite, ARCH-GARCH-TARCH Modelleri

Oil Prices, Volatility, ARCH-GARCH-TARCH Models

4134

Benzer Makaleler

Ekonomi Politik Dengede Petrol Fiyatları

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Varlık Fiyat Balonları ve BIST 100 Volatilitesine Etkisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Reşat KARCIOĞLU, Kübra AKYOL ÖZCAN

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE KATILIM-50 ENDEKSİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ENERJİ FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN AZERBAYCAN`IN CARİ İŞLEMLER DENGESİ AÇIĞINA ETKİSİ

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Gumru AKHUNDZADA

Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Türkiye’nin Cari İşlemler Açığına Etkileri

Maliye ve Finans Yazıları

Selim GÜNGÖR, Lütfiye SÖNMEZ, Özge KORKMAZ, Süleyman Serdar KARACA

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi