53-66
Finansal Türev, Brownian Hareket, Black-Scholes Formülü, Opsiyon, Ito Stokastik Analizi, Ölçümün Değişimi, Girsinov Dönüşümü, Martingale, Denk Martingale Ölçümü, Arbitraj, Faiz Oranı, Semimartingale Modelleri
Financial Derivatives, Brownian Motion, Black-Scholes Formula, Option, Ito Stochastic Analysis, Change of Measure, Girsanov Transformation, Martingale, Equvalent Martingale Measure, Arbitrage, Interest Rate, Semimartingale Models
MENKUL KIYMET FİYATLARININ STOKASTİK SÜREÇ OLARAK MODELLENMESİ
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
TOMRUK HACMİNİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ HACİM FORMÜLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bartın Orman Fakültesi Dergisi
Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Emre BULUT, Ahmed İhsan ŞİMŞEK
Avrupa Tipi Satış Opsiyonu Modeli İçin Nümerik Bir Tartışma
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Geriye Dönük Opsiyonların Fiyatlanması ve Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Duygu BIYIKLI, Faik Ahmet SESLİ, Pelin KASAP
Rüzgâr Enerji Santrali Değerlemesinde Reel Opsiyonların Kullanılması
Black Sea Journal of Engineering and Science
Duygu BIYIKLI, Faik Ahmet SESLİ, Pelin KASAP