Hamdi EMEÇ, Mehmet Ozan ÖZDEMİR

Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığının Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile İncelenmesi

Analysis of Exchange Rate Volatility by Using Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models in Turkey

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar

2014-Sayı: 596

85-99

Oynaklık, Döviz Kuru Oynaklığı, ARCH-GARCH Modelleri

Volatility, Exchange Rate Volatility, ARCH-GARCH Models

6268