BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model / BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

104-117

Diagonal VECH GARCH, GARCH Modelleri, Volatilite Yayılımı., GARCH Models, Volatility Spillover.

Diagonal VECH GARCH, GARCH Models, Volatility Spillover.

12828

Benzer Makaleler

Dolar ve Euro kurları ile BİST 100 endeksi getiri oynaklığının modellemesi ve yayılımı: GARCH ve MGARCH modelleri ile bir uygulama

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özlem ALTUN, Emre Esat TOPALOĞLU

Altın, Gümüş ile BİST Madencilik Endeksi Getirileri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin Diagonal VECH GARCH Modeliyle Analizi

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Hüseyin Başar ÖNEM

Volatilite ve Varyans Swapları

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Lale KARABIYIK, Adem ANBAR

GDP Volatility Spillovers from the US and EU to Turkey: A Dynamic Investigation

P. Fulya GEBEŞOĞLU, Hasan Murat ERTUĞRUL

Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Emre Esat TOPALOĞLU

BİTCOİN, EMTİALAR İÇİN ÇEŞİTLENDİRİCİDEN FAZLASI MI? ARALIĞA DAYALI cDCC-GARCH İLE ANALİZİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Tuğrul KANDEMİR, Halilibrahim GÖKGÖZ

CIVETS Borsa Endekslerinin Dinamik Etkileşimi

Econder Uluslararası Akademik Dergi

İsmail ŞENCAN

Kripto Para Piyasasının Borsa İstanbul Endeksleri Üzerindeki Etkileri

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Bekir Tamer GÖKALP