DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 19 Sayı: 39

952-974

Dolar/TL Kuru, Volatilite, ARCH, GARCH, MSGARCH

10714

Benzer Makaleler

Altın Volatilitesinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemler ile Analizi

İzmir İktisat Dergisi

KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ

Verimlilik Dergisi

Selahattin BEKTAŞ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE KATILIM-50 ENDEKSİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

Zeynep ERGEN IŞIKLAR

BİST 100 ve Seçilmiş Ülke Endeksleri Arasındaki Volatilite Yayılım Etkisi: Diyagonal VECH GARCH Modeli / The Effect of Volatility Spillover Between BIST 100 and Selected Country Indices: Diagonal VECH GARCH Model

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Şeyma Çalışkan ÇAVDAR, Alev Dilek AYDIN

Twitter Bazlı Belirsizlik Endeksi Kripto Paraların Volatilitesini Etkiler mi?

Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi

Volatilite Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Özkan ŞAHİN, Mehmet Akif ÖNCÜ