Ahmet ŞİT, Memet Cem DANACI, Mustafa ŞİT

POLİTİKA FAİZ ORANININ BANKALARIN KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, politika faiz oranının Bankaların kârlılıkları üzerinde etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Politika faiz oranı, T.C. Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu bir haftalık vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu çalışmada bankaların kârlılıklarının incelenmesi için Türkiye’de aktif büyüklük açısından en büyük 10 bankanın 2011 1Q – 2018 2Q yılları arasındaki 30 dönemlik verileri örneklem olarak ele alınmıştır. Bu bankalar; Ak Bank, Deniz Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), QNB Finansbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası’dır. Katılım bankaları faizsiz bankacılık prensibiyle faaliyet gösterdikleri için çalışmada yer verilmemiştir. Bankaların kârlılıkları Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (BDDK) resmi sitesinde yer alan bağımsız denetim raporlarından alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, haftalık vadeli repo ihale faiz oranı olarak adlandırılan politika faiz oranı ile bankaların kârlılıkları arasındaki ilişki yazarlar tarafından oluşturulan grafikler yardımıyla incelenmiştir. Çalışmada uygulama olarak SPSS programında Korelasyon ve Regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; politika faiz oranıyla banka karlılıkları arasında eş yönlü doğrusal ilişki tespit edilmiştir. Yani politika faizi olarak da bilinen haftalık vadeli repo faiz oranının arttıkça bankaların kârlılıklarının da arttığı, azaldıkça bankaların kârlılıklarının azaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Politika Faizi, Banka Karlılıkları

PDF

___

ALBAYRAK, Y.E., ERKUT, H. (2005). Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı. İTÜ Mühendislik Dergisi, 4 (6), 47-58.BİNİCİ, M., KARA, H. ve ÖZLÜ, P. (2016). Faiz Koridoru ve Banka Faizleri: Parasal Aktarım Mekanizmasına Dair Bazı Bulgular. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Çalışma Tebliği No: 16/08.BORIO, C., GAMBACORTA, L., HOFMANN, B. (2017). The Influence Of Monetary Policy On Bank Profitability. International Finance, 20 (1), 48-63.BOURKE, P. (1989). Concentration And Other Determinants Of Bank Profitability In Europe, North America And Australia. Journal of Banking and Finance, 13(1), 65-79.ÇERÇİ, G., KANDIR, S.Y., ÖNAL, Y.B. (2010). Bankalarda Kârlılık Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. İMKB Dergisi 13 (50).ERSANLI, K., BALCI, S. (2016). İletişim Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikolojik Duruşma ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 7-12.FLANNERY, M. J. (1980). How Do Changes In Market Interest Rates Affect Bank Profits. Business Review, (10), 13-22.KAYA, T.Y. ( 2002). Türk Bankacılık Sisteminde Kârlılığın Belirleyicileri: 1997 – 2000, BDDK MSPD Çalışma Raporları No: 2002/1.KHAN, W. A., SATTAR, A. (2014). Impact Of Interest Rate Changes On The Profitability Of Four Major Commercial Banks In Pakistan. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 4 (1), 142-154.KREDİ GOLD (2017). Politik Faizi Nedir. https://www.kredi.gold/politika-faizi-nedir.html.KREDİLOG (2017). Politika Faizi Nedir. https://www.kredilog.com/politika-faizi-nedir/.MOLYNEUX, P., THORNTON, J. (1992). Determinants Of European Bank Profitability: A Note. Journal Of Banking And Finance, 16(6), 1173-1178.SAMUELSON, P,A. (1945). The Effects Of Interest Rate Increases On Banking System. The American Economic Review, 35 (1), 16-27. SİPAHİ, B., YURTKORU, E.S., ÇİNKO, M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’de Veri Analizi. Beta Yayınları, İstanbul.ŞAHİNLER, S. (2000). En Küçük Kareler Yöntemi İle Doğrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (1-2), 57-73.YİĞİT, N. (2009). Türkiye’de ve Yükselen Ekonomilerde Para Politikası Uygulamaları Ve Enflasyon Hedeflemesi. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mesleki Yeterlilik Tezi, AnkaraYÜCEMEMİŞ, B. T., ALKAN, U., DAĞIDIR, C. (2015) . Yeni Bir Para Politikası Aracı Olarak Faiz Koridoru: Türkiye’de Para Politikası Kurulu Faiz Kararlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 7 (13), 449-478.