TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ: BÜYÜKLÜK VE SAHİPLİK YAPISI AYRIMIYLA BİR KARŞILAŞTIRMA

CAMELS analizi, sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, yönetim yeterliliği, kârlılık, likidite ve piyasa riskine duyarlılık bileşenleri bazında bankaların performanslarını ölçmeye yarayan bir yöntemdir. Analiz, her bir bankanın sektör ortalamasından ne düzeyde farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, farklı aktif büyüklüğü ve sahiplik yapısına sahip Türk mevduat bankalarının CAMELS yöntemiyle performans analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 27 Türk mevduat bankası, sahiplik yapısına (kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli) ve aktif büyüklüğüne (en büyük 9, ortanca 9 ve en küçük 9) göre farklı gruplara ayrılmış ve 2012-2016 yılları arası CAMELS performans puanları bazında gruplar arası karşılaştırmaya gidilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, sermaye yapısına göre yapılan ayrımda, banka gruplarının birbirine benzer performans sonuçları elde ettiği görülmüştür. Aktif büyüklüğüne göre yapılan ayrımda ise en küçük aktif büyüklüğüne sahip 9 mevduat bankasının en büyük 9 ve ortanca 9 aktif büyüklüğüne sahip mevduat bankalarından daha yüksek düzeyde bir performansa sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Banka Performansı, CAMELS Analizi, Türk Mevduat Bankaları, Aktif Büyüklüğü

PERFORMANCE ANALYSIS OF DEPOSIT BANKS IN TURKEY: A COMPARISON THROUGH DIVISION BY BANK SIZE AND OWNERSHIP STRUCTURE

CAMELS analysis is a method which is used to measure bank performance through capital adequacy, asset quality, management qualification, earnings, liquidity and sensitivity to market risk components. This analysis reveals the positive & negative differentation of each bank from sector average. Aim of this study is analysing performance of Turkish deposit banks which have different ownership structure and asset size by CAMELS method. In this context, 27 Turkish deposit banks are divided into subgroups by asset size (largest 9, median 9 and smallest 9) and by ownership structure (public, private and foreign capital) and made comparison of those subgroups in terms of CAMELS performances between 2012-2016 years. According to the results, public, private capital and foreign capital deposit banks have similar performance results. However, smallest asset sized 9 deposit banks have better performance than largest sized 9 and median sized 9 deposit banks.

Keywords:

Bank Performance, CAMELS Analysis, Turkish Deposit Banks, Asset Size,

PDF

___

EGE, İ., TOPALOĞLU, E.E.,KARAKOZAK,Ö.(2015), CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 109-126.
FATIMA, N. (2014), Capital Adequacy: A Financial Soundness Indicator for Banks, Global Journal of Finance and Management, 6(8), 771-776.
FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation (2012), Risk Management Manual of Examination Policies, 23 Ocak 2018 tarihinde https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/section3-1.pdf adresinden alındı.
FELDMAN, R.J., SCHMIDT, J.(1999), What are CAMELS and Who Should Know?, 12 Ocak 2018 tarihinde Fed Gazette: https://www.minneapolisfed.org/publications/fedgazette/what-are-camels-and-who-should-know adresinden alındı.
GASBARRO, D., ZUMWALT, J.K., SADGUNA, I. (2002), The Changing Relationship Between CAMEL Ratings and Bank Soundness during the Indonesian Banking Crisis, Review of Quantitative Finance and Accounting,19(3),247-260.
GUPTA, R.CA.(2014), An Analysis of Indian Public Sector Banks Using Camel Approach, IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.
GÜMÜŞ, F.B., NALBANTOĞLU, Ö.(2015), Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 83-106.
GÜNEY, S.(2014), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.
JOHRI, S., SINGH, M. (2015), Fınancıal Assessment Of Publıc And Prıvate Banks In Indıa, International Journal of Social Sciences and Management, 2(3), 228-235.
KANDEMİR , T., ARICI, N.D. (2013), Mevduat Bankalarında Camels Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 61-87.
AHSAN, M.K.(2016), Measuring Financial Performance Based on CAMEL: A Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh, Asian Business Review, 6(1), 47-56.
KAYA, Y.T.(2001), Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu MSPD Çalışma Raporları, 2001/6.
LAEVEN, L. RATNOVSKI, L. TONG,H.(2014), Bank Size and Systemic Risk, 31 Ocak 2018 tarihinde IMF-International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1404.pdf adresinden alındı.
LOPEZ, J.A.(1999), Using CAMELS Ratings to Monitor Bank Conditions, 12 Ocak 2018 tarihinde Federal Reserve Bank of San Fransisco Economic Letter: https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/1999/june/using-camels-ratings-to-monitor-bank-conditions/ adresinden alındı.
MACDONALD, S. (1995), Learning to Change: An Information Perspective on Learning in the Organization, Organization Science, 6(5), 557-568.
MISHKIN, F.S.(2004). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (7th Ed.), Boston: Addison Wesley-Pearson. MISRA, S.K., ASPAL, P.K.(2013),A Camel Model Analysis of State Bank Group, World Journal of Social Sciences, 3(4), 36-55.
PASMORE, W.A.(1994), Creating Strategic Change:Designing of Flexible, High Performance Organization, New York: John Wiley & Sons.
QUINN, J.B.(1985),Managing Innovation: Controlled Chaos, Harward Business Review, 63(3), 78-84.
SANGMI, M., NAZIR, T.(2010), Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: Application of CAMEL Model, Pakistan Journal of Commerce Social Sciences, 4(1), 40-55.
SOLTANI, M., ESMAILI, M., POOR, M.H., KARAMI, H.(2013), Evaluating the Performance of Public and Private Banks and Providing Suggestions for Improving the Performance of Them (Case study: Melli, Agriculture, Pasargad and Parsian Bank of Qom), Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(2), 480-487.
SRINIVASAN, K., SAMINATHAN, Y.P.(2016), A Camel Model Analysis of Public, Private and Foreign Sector Banks in India, Pacific Business Review International, 8(9), 45-57.
ALTIN, H., SÜSLÜ, C., KUTUCUOĞLU, S. (2016), Turkish Banking Sector Analysis of Global Financial Crisis Environment: Application of Camels, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, 2, 457-475.
ŞEN, S.,SOLAK,S.(2011), Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(554), 51-70.
TAYLOR, W.F.(1913), The Principles of Scientific Management, New York: Harper & Brothers Publishers.
TERREZA, V. (2013), The Effect of Bank Size on Risk Ratios: Implications of Banks’ Performance, Procedia Economics and Finance, 30, 903-909.
TÜKENMEZ, M., KUTAY, N., AKKAYA, G.C.(2010), Kamu ve Özel Sermayeli Ticari Bankalarda CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Bir İnceleme, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 25(293), 95-112.
UYARGİL, C.(2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayınları.
WEICK, K.E.(1977), Organization Design: Organizations as Self-Designing Systems, Organizational Dynamics, 6(2), 30-46.
WIRNKAR, A. D., TANKO, M. (2008), CAMELs and Banks Performance Evaluation: The Way Forward, 24 Ocak 2018 tarihinde https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1150968 adresinden alındı.
www. tbb.gov.tr
BARAL, K.J.(2005), Health Check-up of Commercial Banks in the Framework of CAMEL: A Case Study of Joint Venture Banks in Nepal, The Journal of Nepalese Business Studies, 2(1), 41-55.
COŞKUN, S.A., KARĞIN, S.(2016), Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak/2016, 41-60.
ÇAĞIL, G. ,MUKHTAROV, S.(2014), Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün Camels Yöntemi İle Performans Analizi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), 77-94.
ÇİNKO, M., AVCI, E. (2008), CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2), 25-48.
DREHMANN, M., NIKOLAOU, K.(2009), Funding Liquidity Risk Definition and Measurement, European Central Bank Working Paper Series, No.1024.
ECER, F. (2013), Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 171-189.
ECHEKOBA, F.N., EGBUNIKE, C.F., EZU, G.K.(2014), Determinants of Bank Profitability in Nigeria: Using Camel Rating Model (2001 – 2010), IOSR Journal of Business and Management, 16(9), 44-50.