K-ORTALAMALAR YÖNTEMİ İLE BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİK RASYOLARINA GÖRE KÜMELENMESİ

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalar sermaye yeterlilik rasyolarına göre kümelere ayrılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada Türkiye Bankalar Birliği’nden temin edilen 7 farklı sermaye yeterlilik rasyosu kullanılmıştır. Çalışmada K-Ortalamalar yöntemi ile 2009-2018 yılları arası 3’er yıllık dönemleri temel alan 4 farklı kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi sonucu oluşacak en uygun küme sayısının 4 olduğuna karar verilmiştir. Bankaların kümelere ayrılmasında hemen hemen tüm yıllarda tüm sermaye yeterlilik rasyolarının anlamlı olduğu görülmüştür. Analiz sonucunda yerli ve yabancı sermayeli olmaları fark etmeksizin bankaların büyük çoğunluğu genel olarak tek bir kümede yer almıştır. Bu durum bankaların sermaye yeterlilikleri açısından birbirlerine oldukça benzer olduklarını göstermektedir. Ayrıca Deutche Bank tüm yıllarda en yüksek rasyolara sahip kümelerde yer almıştır. Kamusal sermayeli bankalar yine tüm yıllarda genel olarak aynı kümelerde birlikte yer almışlardır. Özel sermayeli bankalarda ise belirgin bir birlikte kümelenme durumu söz konusu değildir.

Anahtar Kelimeler:

Ticari Bankalar, Sermaye Yeterliliği, Kümeleme Analizi

Clustering of Banks According to Capital Adequacy Ratios with K-Means Method

PDF

___

Arıcan, E. ve Yücememiş, B.T. (2016). “Ekonomik Gelişmeler ve Seçilmiş Göstergelerle Türkiye’de Bankacılık Sektörü”, İktisadî Araştırmalar Vakfı, 44-51.
Ashraf, Mian Muhammad - Rehman,Zia-ur (2011) “The Performance Analysis of Islamic and Conventional Banks: The Pakistan’s Perspective”, Journal of Money, Investment and Banking, No. 22, pp. 99-113.
Atalay, A. ve Tortum, A. (2010). Türkiye'deki illerin 1997-2006 yılları arası trafik kazalarına göre kümeleme analizi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(3), 1997-2006.
Atlı, Y. ve Demir, Ö. (2015). “Bankacılık Sektörü ve Elazığ’da Bankacılığın Gelişimi”, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2(1), 111-123.
Aydın, N. (2006). Bankacılık Uygulamaları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Aydın, D. ve Başkır, M.B. (2013). “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi Ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 1(5-6), 29-47.
BK (2005). 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu.
Ayrıçay, Y. ve Akgöz, E. (2014). “Ticari Bankaların Finansal Oranlar Yardımıyla Sınıflandırılması: Kümeleme Analizi Yaklaşımı”, Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 1(1), 1-23.
Çatıkkaş, Ö., Yatbaz, A., & Duramaz, S. (2018). Basel Sermaye Yeterliği Oranındaki Değişimin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankaların Karşılaştırmalı Oran Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 839-855.
Çolak, B., Durdağ, Z., & Erdoğmuş, P. (2016). K-Means Algoritması İle Otomatik Kümeleme. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 3(2).
Doğan, M. (2013). “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 58, 175-188.
Emir, M. ve Çizgici Akyüz, G. (2018). “Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: CAMELS Yaklaşımı”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8(15), 7-26.
Ercan, H. ve Sayaseng, S. (2016). “The cluster analysis of the banking sector in Europe”, Economics and Management of Global Value Chains (Eds. Lengyel I. – Vas Zs.). University of Szeged, Doctoral School in Economics, Szeged, pp. 111–127.
Ersoy, H. (2011). “Türk Bankacılık Sisteminde Sermaye Yeterliliği ve Basel Standartları”, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 53-72.
Gümüş, F. B., Nalbantoğlu, Ö. (2015). “Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi”. AKÜ İİBF Dergisi, XVII (2), 83-106.
Iqbal, M. (2001). “Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study”, Islamic Economic Studies, 8(2), 1-28.
Kale, S. (2017). “Türk Bankacılık Sektörünün Aracılık Fonksiyonu”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 209-220.
Kandemir, T., Arıcı, N. D. (2013). Mevduat bankalarında CAMELS performans değerleme modeli üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (2001-2010). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 61-87.
Keçek, G. ve Cinsek, V. (2008). “Türkiye’de Faaliyette Bulunan Ticaret Bankalarının Performanslarına Göre Sınıflandırılmasında Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi ve Bir Uygulama Denemesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 189-206.
Kosmidou, K., F. Pasiouras, C. Zopounidis, M. Doumpos (2006). “A Multivariate Analysis of the Financial Characteristics of Foreign and Domestic Banks in the UK”, Omega, 34, 189-195.