___

• ADLIĞ, Şevket G; (2009), “Finansal Piyasalarda Ardışık Bağlanımlı Koşullu Varyans Etkileri, Oynaklık Tahmini ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• AKAR, Cüneyt; (2007), Volatilite Modellerinin Öngörü Performansları: ARCH, GARCH ve SWARCH Karşılaştırması, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007, ss. 201-217
• AKAR, Cüneyt; (2008), “Hisse Senedi Getirilerinde Volatilite ve Otokorelasyon İlişkisi: EAR-GARCH Modeli”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), ss.134-142
• AKEL, Veli; (2011), Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi, 1. Basım, Detay Yayıncılık, Ankara.
• BAYKUT, Ender ve Veysel KULA; (2018), “Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı: BİST-50 Örneği (2007-2016 Yılları)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), ss. 279-303
• BİST, (2018),https://www.borsaistanbul.com, 31.12.2019.
• BOOTH, Geoffrey and Gregory KOUTMOS; (1998), “Interaction Of Volatility And Autocorrelation in Foreign Stock Returns”, Applied Economics Letters, 5 (11), pp. 715-717.
• BROOKS, Chris; (2008),Introductory Econometrics For Finance. Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
• BUNNAG, Tanattrin; (2016), “Volatility Transmission in Crude Oil, Gold, Standard and Poor’s 500 and US Dollar Index Futures using Vector Autoregressive Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model”, International Journal of Energy Economics and Policy, 6(1), pp. 39-52
• CAMPBELL, John Y., Andrew W LO. and Craig A MACKİNLAY.; (1997),The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey.
• CARCHANO, Oscar, Julio LUCİA and Angel PARDO. ; (2017), “A New Perspective on the Relationship between Trading Variables and Volatility in Futures Markets”, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2), pp. 397-407
• ÇABUK, Altan, Mehmet ÖZMEN ve Arzu KÖKCEN; (2011), “Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi,15(2), ss.1-18
• ÇİL, Nilgün; (2018), Finansal Ekonometri, Der Yayınları, İstanbul.
• CİHANGİR KURT Çiğdem ve Erginbay UĞURLU; (2017), “Altın Piyasasında Asimetrik Oynaklık: Türkiye İçin Model Önerisi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), ss. 284- 299.
• DEMİRGİL, Hakan ve İbrahim Y GÖK.; (2014),“Türkiye Ve Başlıca AB Pay Piyasaları Arasında Asimetrik Volatilite Yayılımı”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 23, ss. 315-340
• EKONOMİHABER, TCMB’den Dolara Müdahale https://www.ekonomihaber.com/ doviz/ tcmbden-dolara-mudahale-h19563.html,03.01.2020
• ERSİN, Ö. Ömer; (2011), “Türk?ye’de Mal? Sürdürüleb?l?rl?ğ?n Doğrusal Olmayan B?r Anal?z?: MLSTAR Çoklu Loj?st?k Yumuşak Geç?şl? Otoregresif Modeli”, Ege Akademı̇k Bakış, 11(Özel Sayı), ss. 41-58.
• GLOSTEN, Lawrance, Ravi JAGANNATHAN ve David RUNKLE; (1993), On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. The Journal of Finance, 48(5), pp.1779-1801
• GLUHAM. Ali (2013), “EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH, AVGARCH, NGARCH, IGARCH and APARCH Models for Pathogens at Marine Recreational Sites”, Journal of Statistical and Econometric Methods, vol. 2(3), pp.57-73
• GÖKTAŞ, Özlem; (2019), “Kur Savaşları Çerçevesinde Döviz Kurları Arasındaki Volatilite Etkileşimi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(3), ss.627-638
• HAJİZADEH, Ehsan, Masoud MAHOOTCHİ, Akbar İPOURESFAHAN and MahdiKh MASSAHİ; (2015),“A New NN-PSO Hybrid Model For Forecasting Euro/Dollar Exchange Rate Volatility”, Theory And Applıcatıons Of Soft Computıng Methods, 7(31), pp. 2063-2071
• HAMDİ, Manel ve Walid CHKİLİ; (2019),“An Artificial Neural Network Augmented GARCH Model Forıslamicstock Market Volatility: Do Asymmetry And Longmemorymatter?”, In Economic Research Forum Working Papers,1325(13), pp. 1-13.
• HSING, Yu; (2012), “Impacts of the Trilemma Policies on Inflation, Growth and Volatility in Greece”, International Journal of Economics and Financial Issues 2(3), pp.373-378
• KARCIOĞLU, Reşat ve Nevin ÖZER; (2017), “Hisse Senedi Piyasasında Yılın Ayları Anomalilerinin Getiri ve Volatilite Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul Uygulaması” , Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), ss. 1571- 1596
• KAYAHAN, Cantürk, Oğuzhan AYDEMİR ve Barış AKÇAY; (2009), “Döviz Piyasalarında EMWA Modeli Kullanılarak Hesaplanan Volatilite Tahminlerinin Test Edilmesi”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(1), ss. 503-522
• KAYRAL, İhsan Erdem; (2017), “Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Türkiye Altın Piyasası Endeksi Volatilitelerinin Tahmin Edilmesi”, Yönetim ve Araştırmaları Dergisi, 15(2), ss.163-181
• KURT, Fatma Esin ve Serpil SENAL; (2018), “Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatibilite Modellemesi: ARCH-M Yöntemi İle Borsa İstanbul’da Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(32), ss. 314-332
• NELSON, B. Daniel; (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”, Econometrica, 59(2), pp. 347-370.
• ÖZGÜL, Ali Ulvi ve Dündar KÖK,; (2014), “Londra Metal Borsası Volatilite Analizi: 1995-2013”, Pamukkale Journal Of Eurasian Socıoeconomıc Studıes, 1(1), ss.23-43
• RASHİD, Abdul ve Özge KANDEMİR KOCAASLAN,; (2013), “Does Energy Consumption Volatility Affect Real GDP Volatility? An Empirical Analysis forthe UK”, International Journal of Energy Economics and Policy 3(4), pp.384-39
• SAĞLAM, Müge ve Mehmet BAŞAR; (2016),“Döviz Kuru Oynaklığının Öngörülmesi: Türkiye Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31), ss.23-29
• SAMMAN, Ahmed Al ve Mahmoud Moustafa OTAİFY,; (2017), “How DoesVolatility of Characteristics-sorted Portfolios Respond to Macroeconomic Volatility?”, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), pp. 300-315
• SENTANA, Enrique; (1995), “Quadratic ARCH Models”, Review of Economic Studies, 62(4), pp. 639-661.
• ŞAHİN, Özkan ve ÖNCÜ Mehmet A; (2015), “Volatilite Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 1(68) ss. 135-156
• TCMB EVDS, (2020), https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, 31.12.2019
• TOPALOĞLU, Emre Esat; (2018), “Döviz Kuru Getiri Oynaklığı Modellemesi: DOLAR, EURO ve STERLİN Serileri Üzerine GARCH, EGARCH ve IGARCH Modelleri ile Bir İnceleme”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (4), ss. 3352-3378
• TSAY, Ruey S; (2010), Analysis Of Financial Time Series: Third Edition,. John Wiley & Sons, Chicago
• TUNA, Kadir ve İlayda İSABETLİ; (2014),“Finansal Piyasalarda Volatilite ve BİST-100 Örneği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27 pp. 21-31
• UĞURLU, Erginbay, Eleftherios THALASSİNOS ve YUSUF Muratoglu; (2014), “Modeling Volatility in the Stock Markets using GARCH Models: European Emerging Economies and Turkey”, International Journal of Economics and Business Administration, 2(3), pp. 72-87.
• UĞURLU, Erginbay; (2014), “Modelling Volatility: Evidence form the Bucharest Stock Exchange”. Journal of Applied Economic Sciences, 9 (4). pp. 718-726.
• WANG, Peijie; (2007), Financial econometrics methods and models. London; New York: Routledge.
• YILMAZ, Oğuzhan; (2019), “Pi-Sigma Yapay Sinir Ağlarının Difarensiyel Gelişim Algoritması İle Eğitimi”, Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
• ZAKOIAN, Jean-Michel; (1994), “Threshold Heteroskedastic Models”, Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), pp. 931-955.
• ZOR, İsrafil; (2013), “Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST’de Ampirik Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), ss. 219-232.