Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi

Bu çalışmada bankalarda risk yönetiminin önemli unsurlarından birisi oları faiz oranı riski. bankalar için bu riskin ölçülmesi açısından ele alınacaktır. Faiz oranı riski bir bankanın tînansal pozisyonunun faiz oranlarındaki olumsuz hareketlere maruz kalmasıdıı' ve bütün bankalar faiz oranı riski ile karsılasmaktadırlar. Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, bir bankaııın aktif ve pasillerinin ekonomik değerini ve bilanço dışı pozisyonlarını değiştirirken gelir ve giderlerini de değiştirmektedir. Bu değişikliklerin net etkisi bankanın toplam gelirine ve ekonomik değerine yansıtılmaktadır. Hem gelirlerin hem de ekonomik değerin maruz kaldığı faiz riski etkisinin ölçülmesinde bir dizi teknik kullanilnmktadır. Bu çalışmada bir bankanın maruz kaldığı faiz riskinin (“ölçülmesinde kullanılan teknik; GAP Analizidir. Çalışmanın uygulama kısmında Gap Analizi kullanılarak Türk Bankacılık Sisteminde halen faaliyette olan bankalar için faiz riski ölçümü gerçekleştirilecektir

Anahtar Kelimeler:

Faiz oranı riski, gap analizi, risk ölçümü

Bankalarda Faiz Riskinin Ölçülmesi: GAP Analizi

Keywords:

-,

PDF

___

Gökmen. B. (2002). Türk Bankacılık Sisteminde Faiz Marjiaı'ı. Bun/acı ve Mal." an'nınt'ın' 8(39).
BDDK (2001). Yıllık Rapor.
BDDKCZOOS). 10 Soruda Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II)
Koch,T.W. ve Macdmıald,S.S. (2000). Bank Management. The Dı'yden Pres:USA. 4th edition.
Karabulut, G. (2002) . Gı'lişnwide ohm UlA'eiw'ci'c Finansal Krizlerin Nı'ıicnı'ı'ri. İstanbul: Der Ya.
Halkbank (1994). Bnııkııcıiıkı'ıı Diini; ve Faiz Yönetim Teknikleri ve Tiirkiı'c' (J_ıfgııiınnııxı. Eğitim Müdürlüğü Yayınları: İstanbul.
Rose. RS. (1999). Canın-narin Banlı Mınnıgı’nn'ın. Singapore: lrwın/ mcGraw-Hill. International Editions
Sakar, “. (2002), Rix/r YönetimiAçısından Bunker/(mm Aktif— Pcm'if' l’iı'ncıiıni (Birinci Basım). İstanbul.: MİDA institute.
Grcnıınning. ll. V. ve Brajm'iç, S. (2003). Anııiı'zing and Munugfng Banking Rix-ir (Second Edition). Washington. D.C.: The World Bank Publication.
Yavuz. S. T. (2002). Risk Yönetimi “İçeri" Aktif l’asil'Yönetiıni “Dışarı" (mı?). h’ıcnıı'rm’ıı'ın' Dergisi. Yıl 13(41)
Saruhan. D. ve S. Yıldız ( 1094). Fn/t'ıışı'ınnnı ı'ı’ınıı'l'ın'ıiıll' .S'w'l'tri'ı'ii '.i’:ıiı'inıic/ri lir/cileri ı'ı' 'İ'ı'iı'ı'c Brnıkın'ıirı'ı' .S'ı'ı'ı'töı'iinı' Bir Bıı/11.5. Ankara: TBB Ya.(189).
Öçal Tezer ve diğerleri (1997). Pam Bun/rı; Teori ve Palin/cır. Birinci Basım. Ankaı'zızGazi Kitabevi
lıttp5iiwww.occ.treas.gov/handhnok/irtıpdf. Erişim Tarihi: 12/09/2005.
http:iiwwwapı'agm-na ııiADl/l oader. eiin'hırl=/ı.'nınınonspot/sccıı ri ıyi getiîlc.cfııı&l’agelDî5983. Erişim Tarihiin/089005.
http:/(www.lille.gtıv/regıılatitııısisa'l'ctytıııaııııaliseeti0n7- 1 .html. lîı'işiın Tarihi:20ı’08i2005.
LINED/3’ imi—9“ 'IfîllWı-WÖTH ampir