ÖZGE BOLAMAN AVCI, GÜLİN ZEYNEP ÖZTAŞ

2622

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: 1998-2014 Döneminde Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Bu çalışmada 1998-2014 yılları arasında faaliyet gösteren ticari bankaların etkinlikleri üç alt dönem için veri zarflama analizi kullanılarak incelenmiştir. Girdi olarak toplam mevduat, şube sayısı, personel sayısı kullanılırken, çıktı olarak toplam krediler kullanılmıştır. 1998 yılında CCR modeline göre etkin banka sayısı bir, BCC modeline göre ise yedi iken; 2002 yılında bu sayılar sırasıyla beş ve dokuzdur. İncelenen son yıl olan 2014'te ise CCR modeline göre beş, BCC modeline göre sekiz banka etkindir. Etkin banka sayısının 2001 yılı itibariyle arttığı görülmektedir. Çalışmada potansiyel iyileştirme yapılmış olup etkin olmayan bankaların etkin hale gelebilmeleri için önerilerde bulunulmuştur.

Efficiency in Turkish Banking Industry: An Application of DEA for the Period 1998-2014

In this study efficiency of commercial banks which operate during the period 1998-2014 is examined by using Data Envelopment Analysis for three sub-periods. In the study where total deposits, number of branches, personnel number are used as input; total credit is used as output. In 1998 number of efficient banks is one according to CCR, whereas it is seven according to BCC model. These numbers are five and nine respectively in 2002. In 2014 which is the last year that is examined there are five/eight efficient banks according to CCR/BCC model. Number of efficient banks has increased since 2001. Potential correction is also made in this study where suggestions are also offered.
PDF

___

  • Akbalık, M. ve Sırma, İ. (2013). Türkiye'de Yabancı Bankaların Etkinliği: Veri Zarflama Analiz Uygulaması, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 1-16.
  • Arıff, M. Ve Can, L.(2008). Cost and Profit Efficiency of Chinese Banks: A Non-Parametric Analysis, China Economic Review,19(2), 260-273.
  • Atan, M. (2003). Türkiye Bankacılık sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Ekonomik Yaklaşım, 48(14), 71- 86.
  • Ataullah, A. ve Le, H. (2006). Economic Reforms and Bank Efficiency in Developing Countries: The Case of Indian Banking Industry, Applied Financial Economics, 16(9), 653-663.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (2001) "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı", 15 Ocak 2016 tarihinde https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/15279C8914BD.pdf adresinden erişildi.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (2004) "Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu", 15 Ocak 2016 tarihinde https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Raporlari/1497Bankacilik_S ektoru_Degerlendirme_Raporu_Ekim_%202004.pdf adresinden erişildi.
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (2010) "Finansal Piyasalar Raporu", 15 Ocak 2016 tarihinde https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Raporlari/9433fpr_aralik_201 0.pdf adresinden erişildi.
  • Banker, R. D., Charnes, A. ve Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30, 1078-1092.
  • Bektaş, H. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi, 1, 277-294. Benston, G. J. (1965). Branch Banking and Economies of Scale, Journal of Finance, 20(2), 312-331.
  • Berg, S. A., Forsund, F. R. and Jansen, E. S. (1992). Malmquist Indices of Productivity Growth During the Deregulation of Norwegian Banking, 1980-89, Scandinavian Journal Of Economics, 94, 211- 228.
  • Berger, A.N. ve Humprey, D.B. (1997). Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, European Journal of Operational Research, 98(2), 175-212.
  • Casu, B. Ve Molyneux, P. (2003). A Comparative Study of Efficiency in European Banking, Applied Economics, 35(17),1865-1876.
  • Charnes, A., Cooper, W. W. and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
  • Chen, Y. ve Lin, C.(2007). Empirical Study on the Efficiency Analysis of Australian Banks, Banks and Bank Systems, 2(4), 38-49.
  • Cingi, S. ve Tarım, Ş.A.(2000).Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması, Türk Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 2000-01.
  • Coelli, T. (1996) "A Guide To DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program", 25 Ocak 2016 tarihinde http://www.owlnet.rice.edu/~econ380/DEAP.PDF adresinden erişilmiştir.
  • Cooper, W. W., Seiford L. M., Tone K. (2006) Data Envelopment Analysis A Comprahensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software, Second Edition, Springer, New York.
  • Cooper, W. W., Thompson, R. G., Thrall R. M. (1996) Introduction: Extensions and New Developments in DEA, Annals of Operations Research, 66(1), 1-45.
  • Coşkun, M. N., Ardor, H.N., Eruygur, H.O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G. ve Dağlaroğlu, T. (2013). Türkiye'de Bankacılık Sektörü Firma Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, Türk Bankalar Birliği, Yayın No:280.
  • Çağıl, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının Electre Yöntemi ile Analizi, Maliye Finans Yazıları, 93, 59-85.
  • Denizer, C.A., Dinç, M. ve Tarımcilar, M. Measuring Banking Efficiency in the Pre- and PostLiberalization Environment Evidence from the Turkish Banking System, Policy Research Working Paper, The World Bank, November 2000.
  • Drake, L., Hall, M. (2003). Efficiency in Japanese Banking: An Empirical Analysis, Journal of Banking&Finance, 27(5), 891-917.
  • Ekren, N., Emiral, F. (2002). Türk bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması), Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 4(24), 6-27.
  • Farrell, M. J. (1957) The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 253-282.
  • Fry, M. J. (1995). Money, Interest, and Banking in Economic Development, John Hopkins University Press, Baltimore.
  • Fukuyama, H. (1995). Measuring Efficiency and Productivity Growth in Japanese Banking: a NonParametric Frontier Approach, Applied Financial Economics, 5(2), 95-107.
  • Hicks, J. R. (1935). Annual Survey of Economic Theory: The Theory of Monopoly, Econometrica, 3(1), 1-20. Humprey, D. (1985). Costs and Scale Economies in Bank Intermediation, Handbook for Banking Strategy, Wiley, New York.
  • Işık, İ. ve Hassan, M. K. (2003). Financial Deregulation and Total Factor Productivity Change: An Empirical Study of Turkish Commercial Banks, Journal of Banking&Finance, 27, 1455-1485. İnan, E. A. (2000). Banka Etkinliğinin Ölçülmesi ve Düşük Enflasyon Sürecinde Bankacılıkta Etkinlik, Bankacılar Dergisi, 34, 82-97.
  • Kasman, A. (2003). Finansal Kriz Döneminde Bankaların Etkinliği, İMKB Dergisi, 7(25), 83-97.
  • Maudos, J. ve Pastor, J.M. (2001). Cost and Profit Efficiency in Banking: An International Comparison of Europe, Japan and The USA, Applied Economics Letters, 8, 383-387.
  • Mercan, M. ve Yolalan, R. (2000). Türk Bankacılık Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yapıları ile Finansal Performans İlişkisi, İMKB Dergisi, 4(15), 1-26.
  • Oral, M. ve Yolalan, R. (1990). An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches, European Journal of Operational Research, 46(3), 282-294.
  • Sealey, C. W. ve Lindley, J. T. (1977). Inputs, Outputs, and a Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions, The Journal of Finance, 32(4), 1251-1266.
  • Türkiye Bankalar Birliği. (2006). "2005-2006 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu", 15 Ocak 2016 tarihinde https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/458/faaliyet_raporu2006.pdf adresinden erişilmiştir.
  • Türkiye Bankalar Birliği. (2013). "2012-2013 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bilanço ve Hesap durumu", 15 Ocak 2016 tarihinde https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2065/TBB_Faaliyet_Raporu_17052013.pdf adresinden erişilmiştir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. (2014) Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, Ankara: Hazine Müsteşarlığı.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2015). Türkiye'de Finansal İstikrar Gelişmeleri, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
  • Zaim, O. (1995). The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Turkish Commercial Banks, Applied Financial Economics, 5(4), 257-26.
Bankacılar-Cover
  • ISSN: 1300-0217
  • Başlangıç: 1990
  • Yayıncı: Türkiye Bankalar Birliği
Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: 1998-2014 Döneminde Veri Zarflama Analizi Uygulaması

ÖZGE BOLAMAN AVCI, GÜLİN ZEYNEP ÖZTAŞ

Faiz ile Kurdaki Getiri ve Değişkenliğin Bankacılık, Sanayi ve Hizmetler Sektörü Performansına Etkisi

Aykut EKİNCİ

Türkiye'de Sosyal Harcamaların Finansmanında Yeni Bir Finansal Araç Önerisi: Sosyal Etkili Tahvil

SONER YAKAR, Serkan Yılmaz KANDIR